ความเป็นมา Average Directional Movement Index
ภูมิทัศน์ของตลาดการเงินนั้นกว้างใหญ่และหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ มอบโอกาสที่หลากหลายให้กับเทรดเดอร์และนักลงทุน เพื่อนำทางภูมิทัศน์นี้อย่างมีประสิทธิภาพและทำการตัดสินใจที่ทำกำไร ผู้เข้าร่วมตลาดใช้เครื่องมือวิเคราะห์และ indicator ต่างๆ เครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ Average Directional Movement Index (ADX) ซึ่งเป็น indicator ที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดความแข็งแกร่งของเทรนด์ได้ โดยไม่คำนึงถึงทิศทางของเทรนด์ บทความนี้มีเป้าหมาย เพื่อเจาะลึกสาระสำคัญของ ADX โดยกล่าวถึงสูตร การคำนวณ และการประยุกต์ใช้จริงในกลยุทธ์การซื้อขาย
Average Directional Movement Index (ADX) คืออะไร?
Average Directional Movement Index หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ADX คือ indicator การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เทรดเดอร์ใช้ในการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ไม่มีทิศทาง หมายความว่าไม่ได้ระบุทิศทางของแนวโน้ม แต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งหรือโมเมนตัมของแนวโน้มเท่านั้น
ADX ได้รับการพัฒนาโดย Welles Wilder ในปี 1978 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการระบุว่าตลาดมีแนวโน้มหรือไม่ และอยู่ในระดับใด ความสามารถในการแยกแยะความแข็งแกร่งของเทรนด์สามารถช่วยให้เทรดเดอร์มีความได้เปรียบโดยช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้ว่าเมื่อใดควรเข้าหรือออกจากการซื้อขาย
ในบริบทของ ADX แนวโน้มไม่ได้เป็นเพียงการเคลื่อนไหวในทิศทางหนึ่งๆ แต่หมายถึงการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในเชิงบวกหรือเชิงลบในช่วงเวลาหนึ่ง
- โดยปกติแล้ว ADX จะถูกวางแผนควบคู่ไปกับ indicator ทิศทางการเคลื่อนที่อีกสองตัว
- คือ indicator ทิศทางบวก (+DI) และ Indicator ทิศทางลบ (-DI) indicator
- ทั้งสามนี้รวมกันเป็นระบบทิศทางการเคลื่อนที่
ADX มีค่าระหว่าง 0 ถึง 100 ตัวเลขนั้น แสดงถึง ความแรงของการเทรนด์หรือการเคลื่อนไหวของราคา ตัวเลขที่สูงกว่า 25 ส่วนใหญ่จะถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่มีแนวโน้มสูง ในขณะที่ตัวเลขที่ต่ำกว่า 20 หรือ 15 บางครั้งจะถือว่าเป็นราคาที่ไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่
- Plus Directional Indicator (+DI): แสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางขึ้น ถ้า +DI เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ -DI แสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้นที่เข้มข้น
- Minus Directional Indicator (-DI): แสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางลง ถ้า -DI เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ +DI แสดงว่ามีแนวโน้มขาลงที่เข้มข้น
- Average Directional Movement Index (ADX): หาค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวทั้งสองทิศทาง (ทั้ง +DI และ -DI) และวัดความแรงของการเคลื่อนไหวโดยไม่สนใจทิศทาง ค่าของ ADX ที่สูงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่แรงขึ้น ขณะที่ค่า ADX ที่ต่ำแสดงถึงแนวโน้มที่อ่อนแอลง
ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับ INDICATOR ADX
ADX มีลักษณะเฉพาะตรงที่เป็น Oscillator แบบไม่มีทิศทาง ซึ่งหมายความว่าไม่ได้บ่งชี้โดยตรงว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นหรือขาลง แต่จะวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มตามสเกล 0 ถึง 100 แทน
- โดยทั่วไป ค่า ADX ที่ต่ำกว่า 20 หมายถึง แนวโน้มที่อ่อนแอหรือตลาดที่มีความผันผวน
- ในขณะที่ค่าที่สูงกว่า 20 หมายถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
คุณสมบัติที่สำคัญของ INDICATOR ADX คือ การรวมเอาการเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นบวก (+DM หรือ +DI) และการเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นลบ (-DM หรือ -DI) เพื่อให้มุมมองที่ครอบคลุมของตลาด +DI และ -DI แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นและขาลงตามลำดับ เมื่อ +DI อยู่เหนือ -DI ตลาดจะถือว่าอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และในทางกลับกัน
** หมายเหตุ: หมายเหตุ: ยังไม่สามารถบอกเทรนด์ว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลงได้ ต้องดูจาก เส้น +DI กับเส้น -DI
สูตรและการคำนวณ
ADX คำนวณโดยใช้ชุดสมการที่เกี่ยวข้องกับ +DI และ -DI ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการคำนวณ มีดังนี้
1.คำนวณ True Range (TR)
TR เป็นค่าที่มากที่สุดในสามค่าต่อไปนี้:
- High ปัจจุบัน – Low ปัจจุบัน
- ค่าสัมบูรณ์ของ High ปัจจุบันลบด้วย Previous Close
- ค่าสัมบูรณ์ของ Low ปัจจุบันลบด้วย Previous Close
2. คำนวณ +DM และ -DM
- +DM (Plus Directional Movement) คือ ค่า High ปัจจุบันลบด้วย High ก่อนหน้า หากเป็นค่าบวก มิฉะนั้นจะเป็นศูนย์
- ในทำนองเดียวกัน -DM (Minus Directional Movement) คือ ค่า Low ก่อนหน้าลบค่า Low ปัจจุบัน หากมีค่าเป็นบวก มิฉะนั้นจะเป็นศูนย์
- หากทั้ง +DM และ -DM เป็นบวก เราจะพิจารณาเฉพาะอันที่ใหญ่กว่าเท่านั้น ค่าที่น้อยกว่าจะได้รับค่าเป็นศูนย์
3. คำนวณ Smoothed TR, +DM และ -DM
ค่าเหล่านี้คำนวณในช่วง N (ปกติคือ 14) วัน ค่าแรกคือผลรวมอย่างง่ายของ N วันที่ผ่านมา และค่าที่ตามมาจะถูกทำให้เรียบโดยใช้สูตร
| Smoothed Value = [(Previous Smoothed Value – (Previous Smoothed Value / N)) + Current Value] |
4. คำนวณindicatorทิศทาง (+DI และ -DI)
- +DI คำนวณเป็น (+DM smoothed หารด้วย TR smoothed) คูณด้วย 100 และในทำนองเดียวกันสำหรับ -DI
5. คำนวณ Directional Movement Index (DX):
- DX คำนวณจากค่าสัมบูรณ์ของ (+DI – -DI) หารด้วย (+DI + -DI) คูณ 100
6. คำนวณ Average Directional Movement Index (ADX):
- ADX คือ ค่าเฉลี่ยที่ปรับให้เรียบของค่า DX ในช่วง N วัน โดยใช้สูตรการปรับให้เรียบเช่นเดียวกับในขั้นตอนที่ 3
แม้ว่าการคำนวณอาจดูซับซ้อน แต่แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การสร้างแผนภูมิส่วนใหญ่จะคำนวณค่าเหล่านี้และแสดง ADX โดยอัตโนมัติ
วิธีใช้: สัญญาณยาวและสัญญาณสั้น
โดยทั่วไปแล้ว ADX จะใช้ร่วมกับ +DI และ -DI เพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขาย นี่คือวิธี
สัญญาณ Buy
- สัญญาณ Long เกิดขึ้นเมื่อ +DI ข้ามเหนือ -DI และ ADX อยู่เหนือเกณฑ์ที่กำหนด (โดยทั่วไปคือ 20 หรือ 25) ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเข้าสู่สถานะซื้อ
สัญญาณ Sell
- สัญญาณ Short ถูกสร้างขึ้นเมื่อ -DI ข้ามเหนือ +DI และ ADX อยู่เหนือเกณฑ์เดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเข้าสู่สถานะขาย
ประเภทของ INDICATOR ADX
(ADX) เป็น INDICATOR เทรนด์ประเภทหนึ่งที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของ Oscillator ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ADX ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าสำหรับกลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม ในฐานะที่เป็น Oscillator มันจะผันผวนระหว่างค่าต่าง ๆ เพื่อส่งสัญญาณถึงสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับออสซิลเลเตอร์อื่นๆ ตรงที่ ADX ไม่ได้บ่งชี้สภาวะ Overbought หรือ Oversold แต่จะส่งสัญญาณว่าตลาดมีแนวโน้มหรือไม่ และแนวโน้มนั้นแข็งแกร่งเพียงใด
ข้อดีของการใช้INDICATOR ADX
ความแข็งแกร่งของเทรนด์
ADX เป็นหนึ่งใน INDICATOR ไม่กี่ตัวที่สามารถวัดความแข็งแกร่งของเทรนด์ได้อย่างแท้จริง ทำให้เทรดเดอร์มีความได้เปรียบอย่างมากในตลาดที่มีแนวโน้ม
ความเรียบง่าย
แม้จะมีขั้นตอนการคำนวณที่ซับซ้อน แต่ INDICATOR ADX นั้น ถือว่าใช้งานง่าย แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่ชัดเจนในบรรทัดเดียวได้จบ
ความอรรถประโยชน์
ADX ใช้งานได้หลากหลาย เนื่องจากสามารถใช้กับเครื่องมือการซื้อขายใดๆ (หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ฟอเร็กซ์ ฯลฯ) ในกรอบเวลาใดก็ได้ อยู่ที่เทรดเดอร์จะนำไปปรับใช้ และใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ จะได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น
การกรองสัญญาณรบกวน
ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ADX สามารถกรองสัญญาณรบกวนของการเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อยที่ไม่มีนัยสำคัญ ช่วยให้ผู้ค้ามุ่งเน้นไปที่แนวโน้มที่สำคัญ
ข้อจำกัดของ INDICATOR ADX
ไม่มีทิศทาง
ADX ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของแนวโน้ม ลักษณะนี้ อาจจะแนะนำให้เทรดเดอร์ใช้เครื่องมือหรือ INDICATOR ชนิดอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อกำหนดทิศทางของแนวโน้มร่วมด้วย
เป็น INDICATORที่ล่าช้า
เช่นเดียวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ADX เป็น INDICATOR ที่ล้าหลัง หมายความ ว่ามันขึ้นอยู่กับข้อมูลราคาในอดีต ดังนั้นจึงสามารถล้าหลังตลาดปัจจุบันได้
ไม่มีประสิทธิภาพในตลาดที่อยู่ในช่วงแกว่งตัว:
ADX มีประโยชน์มากที่สุดในตลาดที่มีแนวโน้ม ในตลาดที่ผันผวนหรือเป็นไซด์เวย์ ADX อาจให้ค่าความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่ผิดพลาด
การคำนวณที่ซับซ้อน:
ในขณะที่แพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่คำนวณ ADX โดยอัตโนมัติ การทำความเข้าใจกระบวนการคำนวณอาจซับซ้อนสำหรับผู้ค้าบางราย
การรวม ADX เข้ากับกลยุทธ์การซื้อขาย
ด้วยความสามารถพิเศษในการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ADX จึงเป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายมากมาย ในกลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม ADX สามารถยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มก่อนที่ผู้ซื้อขายจะเข้าสู่ตำแหน่ง ในทำนองเดียวกัน ในกลยุทธ์การกลับตัว ADX ที่ร่วงลงอาจส่งสัญญาณว่ากำลังของแนวโน้มอ่อนตัวลงและการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
ที่สำคัญที่สุด อย่าลืมว่า ไม่ควรใช้ INDICATOR ตัวเดียวในการแยก ดังนั้นแล้ว ADX ควรเป็นส่วนหนึ่งของระบบการซื้อขายที่ครอบคลุมและใหญ่กว่า โดยใช้ร่วมกับ INDICATOR อื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณและป้องกันการเตือนที่ผิดพลาด
- ตัวอย่างเช่น การรวม ADX เข้ากับ INDICATOR ทิศทาง เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถให้ทั้งทิศทางของแนวโน้มและความแข็งแกร่ง ทำให้มีมุมมองที่สมบูรณ์ และเห็นแนวราคาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของตลาด
ADX กับ เส้น MA
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำให้ข้อมูลราคาราบรื่น เพื่อสร้างเส้นที่ผู้ค้าใช้เพื่อระบุทิศทางของแนวโน้ม ด้วยการรวม ADX เข้ากับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ผู้ค้าสามารถระบุความแข็งแกร่งและทิศทางของแนวโน้มได้
กลยทธ์การซื้อขายขั้นพื้นฐานโดยใช้ ADX และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) มีวิธีการทำงาน ดังนี้
- กำหนดทิศทางแนวโน้มโดยใช้ SMA 50 วัน หากราคาอยู่เหนือเส้น SMA แนวโน้มจะถือว่าเป็นขาขึ้นและหากต่ำกว่า แนวโน้มจะเป็นขาลง
- ใช้ ADX เพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ค่า ADX ที่สูงกว่า 20 โดยทั่วไปบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
- ในแนวโน้มขาขึ้น จะพิจารณาเข้าสู่สถานะซื้อเมื่อราคาอยู่เหนือ SMA และค่า ADX สูงกว่า 20 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
- ในทางกลับกัน ในแนวโน้มขาลง คุณอาจพิจารณาเข้าสู่สถานะขายเมื่อราคาต่ำกว่าเส้น SMA และค่า ADX สูงกว่า 20 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง
ใช้ ADX กับ RSI
Relative Strength Index (RSI) เป็นโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา RSI จะแกว่งไปมาระหว่างศูนย์ถึง 100 และโดยทั่วไปจะใช้เพื่อระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไปในตลาด
เมื่อใช้ควบคู่ไปกับ ADX RSI สามารถช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มและส่งสัญญาณจุดเข้าที่เป็นไปได้ นี่คือกลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นไปได้โดยใช้ ADX และ RSI
- ขั้นแรก ใช้ ADX เพื่อระบุแนวโน้มที่แข็งแกร่ง โปรดจำไว้ว่า ค่า ADX ที่สูงกว่า 20 บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
- จากนั้น ใช้ RSI เพื่อระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป โดยทั่วไป ค่า RSI ที่สูงกว่า 70 บ่งชี้ถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป ในขณะที่ RSI ที่ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ถึงสภาวะการขายมากเกินไป
- ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง (ADX > 20) ให้พิจารณาเข้าสู่สถานะซื้อเมื่อ RSI ลดลงต่ำกว่า 30 (ขายมากเกินไป) จากนั้นจึงกลับขึ้นไปเหนือ ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป
- ในทางกลับกัน ในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง (ADX > 20) ให้พิจารณาเข้าสู่สถานะขายเมื่อ RSI เพิ่มขึ้นเหนือ 70 (ซื้อมากเกินไป) และจากนั้นกลับลงมาต่ำกว่านั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มต่อเนื่องที่เป็นไปได้ของแนวโน้มขาลง
บทสรุป
ดัชนีการเคลื่อนไหวทิศทางเฉลี่ย (ADX) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายซึ่งใช้ในการกำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม แม้ว่าในตอนแรกอาจดูซับซ้อนเนื่องจากกระบวนการคำนวณหลายขั้นตอน แต่มีประโยชน์อย่างมากในการระบุแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ดังนั้นจึงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อความแม่นยำในการทำกำไรให้เพิ่มขึ้น