บทความ

เก็งกำไรการเทรดด้วย Average True Range

เก็งกำไรการเทรดด้วย Average True Range

บทนำการเทรดด้วย Average True Range

Average True Range (ATR) เป็นIndicatorการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่วัดความผันผวนของตลาด ได้รับการพัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. นักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียง และได้รับการแนะนำในหนังสือ “New Concepts in Technical Trading Systems” ในปี 1978 ATR ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจว่าราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยมากน้อยเพียงใด โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จุดหยุดการขาดทุน และการปรับกลยุทธ์การซื้อขาย

Average True Range คืออะไร

Average True Range (ATR) คือ Indicator หรือ ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ถูกใช้ในการวิเคราะห์ตลาดทางการเงิน วัดความผันผวนของราคาของตราสารภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ATR จะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาวิ่งกันอย่างรวดเร็ว และจะลดลงเมื่อราคาเคลื่อนที่ช้าลง การปรับแต่งตามราคาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ ATR เป็น Indicator ของความผันผวนที่มีประสิทธิภาพ

  • ทางคณิตศาสตร์ ATR ถูกคำนวณโดยการหาค่าเฉลี่ยของ ‘true range’ สำหรับช่วงเวลาที่กำหนด ที่คนมักจะใช้คือ 14 ระบบซื้อขาย
  • True range มีการคำนวณจากสูงสุดของสองค่า คือ 1) ราคาสูงสุดของวันนี้ – ราคาต่ำสุดของวันนี้ และ 2) ราคาสูงสุดของวันนี้ – ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้ (ในสภาพของการเปิดด้วย “gap”)
  • ATR สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการเทรด ทั้งในการกำหนดว่าควรเข้าตลาดหรือไม่ เนื่องจากความผันผวนของราคา และยังสามารถช่วยในการกำหนดระดับ stop loss และ take profit อีกด้วย

Average True Range ใช้ทำอะไรได้บ้าง

Average True Range (ATR) เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่นักลงทุนนิยมใช้ เพื่อวัดความผันผวนของราคา ที่สำคัญคือ ATR มองไม่ให้ความสำคัญกับทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคา แต่เน้นเฉพาะปริมาณการเคลื่อนไหว การใช้ ATR มีหลากหลายวิธี ได้แก่

การกำหนดความเสี่ยง

ATR สามารถใช้ในการกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงิน ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ ATR เพื่อกำหนดระดับ Stop Loss โดยอาจจะกำหนดว่าจะหยุดการสูญเสียเมื่อราคาหุ้นลดลงเท่ากับ 1 ATR หรือ 2 ATR

ใช้เป็นสัญญาณซื้อขาย

ในบางกรณี ถ้า ATR สูง มักแสดงว่ามีความผันผวนมาก และนักลงทุนที่มองหาความผันผวนเพื่อทำกำไรอาจจะพบว่าสถานการณ์ดังกล่าวน่าสนใจ ในขณะเดียวกัน ถ้า ATR ต่ำ นักลงทุนที่ไม่ต้องการความผันผวนอาจจะหลีกเลี่ยง

ใช้ในการกำหนดเป้าหมายกำไร

คนบางคนอาจจะใช้ ATR เพื่อกำหนดระดับที่ต้องการรับกำไร (Take Profit) เช่น ถ้าเราเห็นว่าราคาตราสารเคลื่อนที่โดยเฉลี่ย 1 ATR ต่อวัน อาจจะตั้งเป้าหมายกำไรที่ 1 ATR ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการลงทุนและกลยุทธ์ของแต่ละคนที่จะใช้ ATR ในทางไหน

Average True Range (ATR) การคำนวณและสูตร

ที่มาของ ATR นั้นจะคำนวณมาจาก การนำค่าที่มากที่สุด (Max) ระหว่าง

  • l ราคาสูงสุดของวันนี้ – ราคาปิดของวันก่อนหน้า l
  • l ราคาปิดของวันก่อนหน้า – ราคาต่ำสุดของวันนี้ l
  • l ราคาสูงสุดของวันนี้ – ราคาต่ำสุดของวันนี้ l
  • การใส่ Absolute ทำให้ค่าเป็น บวก เสมอ
  • นำค่าของแต่ละวันมาค่าเฉลี่ย ใช้ค่ามาตรฐานคือ 14 วัน หรือ ATR(14)

การคำนวณ ATR เริ่มจากการหาค่า True Range (TR) ซึ่งเป็นค่าที่สูงที่สุดจากสามข้อดังต่อไปนี้

คำนวณจาก True Range (TR) ซึ่งมีค่าสูงสุดจากค่าต่อไปนี้

  • ปัจจุบันสูงน้อยกว่าปัจจุบันต่ำ
  • ค่าสัมบูรณ์ของ High ปัจจุบันหักด้วยค่า Close ก่อนหน้า
  • ค่าสัมบูรณ์ของจุดต่ำสุดปัจจุบันหักด้วยค่าปิดก่อนหน้า

ในทางคณิตศาสตร์สามารถแสดงสูตรเป็น

TR = max[(High – Low), abs(High – Previous Close), abs(Low – Previous Close)]

หลังจากคำนวณค่า TR ได้แล้ว สามารถคำนวณ ATR ได้โดยการหาค่าเฉลี่ยของ TR ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยปกติแล้วจะใช้ช่วงเวลา 14 วัน แต่นักลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลานี้ได้ตามที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนของตนเอง

สำหรับค่าเฉลี่ย โดยมักจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average) หรือสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างปรับน้ำหนักตามเวลา (Exponential Moving Average) และรูปแบบการคำนวณอื่น ๆ ได้ตามที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนของตนเอง

ตัวอย่างเช่น ATR 14 วันจะถูกคำนวณดังนี้

  • คำนวณ True Range สำหรับแต่ละช่วง 14 วันที่ผ่านมา
  • เพิ่มค่า True Range เหล่านี้
  • หารผลรวมด้วย 14

นี่คือวิธีที่คุณได้รับช่วง True เฉลี่ย

  • ATR = (1/n) * Σ TR

ที่ไหน:

  • n คือจำนวนงวด (โดยทั่วไปคือ 14)
  • Σ คือผลรวมของช่วงจริงในช่วง n ช่วง

สิ่งสำคัญ คือ ต้องจำไว้ว่า ATR ไม่ได้ให้Indicatorทิศทางราคา แต่เป็นเพียงระดับความผันผวนของราคาเท่านั้น ยิ่ง ATR สูง ความผันผวนก็จะยิ่งสูงขึ้น และช่วงระหว่างราคาสูงและราคาต่ำสุดของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนดก็จะยิ่งกว้างขึ้น

วิธีการนำไปใช้งาน Indicator ATR ใน MT4

  • Indicator ATR สร้างขึ้นในแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 (MT4) หรือ MetaTrader 5 (MT5)
  • ไปที่ ‘Insert’ > ‘Indicators’ > ‘Oscillators’ > ‘Average True Range’
  • เมื่อเลือกแล้ว ATR จะเปิดขึ้น ใน MT4
  • การตั้งค่าระยะเวลามาตรฐานสำหรับ ATR ใน MT4 คือ 14 ช่วงเวลา
  • เลือกเป็นตามค่าเริ่มต้น MetaTrader จะตั้งค่า period “14”

โดยทั่วไป ATR จะแสดงในกล่องแยกต่างหากใต้กราฟราคาหลัก โดยปรากฏเป็นเส้นที่เลื่อนขึ้นและลง ค่าแนวตั้งของ ATR ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่มีการซื้อขาย – ในการเทรด Forex ค่ามักจะอยู่ในหน่วย pip

การเรียกใช้ Average True Range

การตั้งค่า Average True Range

เก็งกำไร ATR ด้วยวิธีการตีความที่ถูกต้อง

ที่มาของชื่อ “Average True Range” คือ “True Range” หรือ TR ซึ่งเป็นการวัดความสูงและความต่ำของราคาในช่วงวัน หรือความแตกต่างระหว่างราคาสูงของวันนี้กับราคาปิดของวันก่อน หรือราคาต่ำของวันนี้กับราคาปิดของวันก่อน

“Average” ใน ATR หมายถึงการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (บ่อยครั้งเป็น Simple Moving Average) ของค่า True Range ในช่วงที่กำหนด (บ่อยครั้งเป็น 14 วัน) ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการเคลื่อนไหวของราคาในระยะเวลานั้น

  • ถ้า ATR สูง แสดงว่ามีความผันผวนสูง หมายความว่าราคาเคลื่อนไหวในช่วงที่กว้างมาก (ทั้งขึ้นและลง) ซึ่งอาจหมายถึงความไม่แน่นอน หรือความตื่นเต้นในตลาด
  • ถ้า ATR ต่ำ แสดงว่ามีความผันผวนต่ำ หมายความว่าราคาเคลื่อนไหวในช่วงที่แคบ (ทั้งขึ้นและลง) ซึ่งอาจหมายถึงความมั่นคง หรือการเคลื่อนที่ที่เป็นไปอย่างช้า ๆ ในตลาด
  • ATR สามารถใช้เพื่อส่งสัญญาณในการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน การกำหนดว่าควรเข้าตลาดหรือไม่ และการตั้งค่าขอบเขตของราคาสำหรับการซื้อขาย เช่น Stop Loss หรือ Take Profit

ATR

การใช้ Average True Range (ATR) กับIndicatorอื่นๆ

Average True Range (ATR) จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับIndicatorอื่นๆ ต่อไปนี้เป็นหลายวิธีในการใช้ ATR กับIndicatorการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ

1. ATR และ Moving Average

การใช้ ATR กับ Moving Average ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถช่วยให้ผู้ค้าสร้างระบบการซื้อขายตามความผันผวนได้ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 รอบและวางจุดหยุดการขาดทุนเป็นสองเท่าของค่า ATR ห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ กลยุทธ์นี้รองรับความผันผวนโดยอนุญาตให้มีความผันผวนของราคามากขึ้นเมื่อความผันผวนสูงและลดลงเมื่ออยู่ในระดับต่ำ

2. ATR และ Bollinger Bands

สามารถใช้ Bollinger Bands และ ATR ร่วมกันเพื่อให้ภาพความผันผวนของตลาดชัดเจนขึ้น Bollinger Bands สร้างช่องเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านบนและด้านล่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดังนั้นจึงจับความผันผวนของราคาภายใน ‘แถบ’ เมื่อรวมสิ่งนี้เข้ากับ ATR จะให้ข้อมูลความผันผวนเพิ่มเติมอีกชั้น ช่วยปรับความเข้าใจของเทรดเดอร์เกี่ยวกับสภาวะตลาดให้ดียิ่งขึ้น

3. ATR และ RSI (ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์)

RSI เป็นโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา เมื่อรวมกับ ATR ผู้ค้าสามารถระบุช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงพร้อมกับเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป สิ่งนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าสำหรับการเข้าหรือออกจากตลาดที่มีศักยภาพ

4. ATR และ ADX (ดัชนีทิศทางเฉลี่ย)

ADX เป็นIndicatorความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ด้วยการใช้ ATR เพื่อระบุช่วงเวลาที่ผันผวนและ ADX เพื่อระบุว่ามีแนวโน้มที่แข็งแกร่งหรือไม่ ผู้ค้าสามารถระบุช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงภายในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การฝ่าวงล้อมหรือสำหรับการตัดสินใจว่าเมื่อใดควรปิดตำแหน่ง

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ Average True Range (ATR) ในการซื้อขาย Forex

Average True Range (ATR) เป็นIndicatorการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่วัดความผันผวนของตลาด ให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาของคู่สกุลเงิน แต่ก็เหมือนกับIndicatorทั้งหมด มันมีข้อดีและข้อเสีย

ข้อดีของ ATR

  1. ความสามารถในการวัดความผันผวนของตลาด ค่า ATR ที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าบ่งชี้ว่าตลาดสงบลง ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้ว่าควรเทรดคู่สกุลเงินใดและควรเทรดเมื่อใด
  2. ATR สามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการความเสี่ยง ผู้ค้ามักจะใช้ ATR เพื่อกำหนดระดับการหยุดการขาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับการปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดในปัจจุบัน
  3. ATR สามารถใช้ในกรอบเวลาต่างๆ ตั้งแต่แผนภูมิระหว่างวันไปจนถึงแผนภูมิรายเดือน และใช้กับตราสารการซื้อขายใดๆ ทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับผู้ค้าทุกคน
  4. ATR สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับIndicatorอื่น ๆ ช่วยเพิ่มการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมของผู้เทรด

ข้อเสียของ ATR

  1. ATR วัดความผันผวนแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับทิศทางราคา ผู้เทรดจะต้องใช้Indicatorหรือวิธีการอื่นเพื่อกำหนดแนวโน้ม
  2. ค่า ATR เป็นค่าสัมพัทธ์ ซึ่งหมายถึงค่าสูงและต่ำขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงินและกรอบเวลา ATR ไม่ได้ให้ระดับความผันผวน ‘สูง’ หรือ ‘ต่ำ’ ที่เป็นมาตรฐาน ผู้ค้าจำเป็นต้องตีความค่า ATR ในบริบทของตลาดเฉพาะและความผันผวนในอดีต

บทสรุป

Average True Range (ATR) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่หลากหลายและเป็นที่นิยมในการเทรด Forex โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับความผันผวนของตลาด และช่วยให้เทรดเดอร์จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ถ้าใช้ ATR ร่วมกับ อินดิเคเตอร์Indicatorอื่นอื่นๆ จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น