ที่มาของ DeMarker

ในโลกของการซื้อขายฟอเร็กซ์ Indicator DeMarker (DeM) คือ Oscillator ที่ออกแบบมาเพื่อเปรียบเทียบราคาสูงสุดและต่ำสุดกับช่วงการซื้อขายในช่วงเวลาก่อนหน้า พัฒนาโดย Tom DeMark Indicator DeMarker ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น และวัดความผันผวนของตลาดได้ดีขึ้น

Tom DeMark ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในโลกของตลาดการเงินและเป็นผู้เขียนหนังสือที่ทรงอิทธิพลหลายเล่ม หนังสือจะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค DeMark ซึ่งใช้เวลามากกว่า 40 ปีในอุตสาหกรรมทางการเงิน Tom DeMark อุทิศอาชีพของเขาให้กับการพัฒนาสูตรและวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่จะช่วยเทรดเดอร์ในการระบุแนวโน้มของตลาดและรูปแบบราคาต่างๆ

Tom DeMark ก่อตั้ง DeMark Analytics, LLC และได้พัฒนา Indicator จำนวนมากภายใต้ชื่อ DeMark มีเป้าหมาย เพื่อช่วยเทรดเดอร์ในการระบุความอ่อนล้าของแนวโน้ม และจุดที่เป็นไปได้ของการกลับตัวราคา Indicator นี้เขาพัฒนาขึ้นนั้น ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยเทรดเดอร์และนักวิเคราะห์ตลาดการเงินทั่วโลกจนถึงปันจุบัน

DeMarker Indicator หรือ DeM เป็นหนึ่งในการสร้าง DeMark มันถูกออกแบบมาเพื่อเปรียบเทียบราคาสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดกับช่วงการซื้อขายของช่วงเวลาก่อนหน้าและคาดการณ์การกลับตัวของราคา

Indicator DeMarker คืออะไร?

DeMarker หรือ “DeM” คือ Indicator ทางเทคนิคที่นิยมในการวิเคราะห์ตลาดหุ้นและตลาดสินทรัพย์อื่น ๆ ใช้เพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงทั้ง ราคาจะมีแนวโน้มสูงสุดในขณะที่ราคาขาย (demand) มีแนวโน้มลดลง และราคาจะมีแนวโน้มต่ำสุดในขณะที่ราคาซื้อ (supply) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกรอบราคาต่ำสุดและสูงสุดในช่วงเวลาปัจจุบันได้  โดยเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบอุปสงค์และอุปมานของการเคลื่อนไหวของราคา ตามสินทรัพย์หรือค่าเงินที่เทรดเดอร์นำใส่เข้าไป

DeMarker มีขอบเขตระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่งค่าที่สูงกว่า 0.7 อาจแสดงให้เห็นว่า ตลาดอาจจะเกินซื้อ (overbought) ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่า ราคาอาจจะลดลงในอนาคตใกล้ และค่าที่ต่ำกว่า 0.3 อาจแสดงให้เห็นว่า ตลาดอาจจะเกินขาย (oversold) ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่า ราคาอาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตใกล้

Indicator DeMarker ใช้สัญญาณการซื้อขายที่คล้ายกับIndicatorอื่น ๆ ที่วัดระดับการซื้อเกินและการขายเกิน เช่น Relative Strength Index (RSI) แต่ DeMarker มีการคำนวณที่แตกต่าง ซึ่งมีการรวมถึงการเปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบันกับราคาปิดในช่วงที่แล้ว ซึ่งทำให้ DeMarker สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคาได้

สูตรและการคำนวณ DeMarker

Indicator DeMarker คำนวณ

• DeMax = สูง(t) – สูง(t-1) ถ้าสูง(t) > สูง(t-1) มิฉะนั้น DeMax = 0
• DeMin = ต่ำ(t-1) – ต่ำ(t) ถ้าต่ำ(t-1) > ต่ำ(t) มิฉะนั้น DeMin = 0
• DeMarker = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N) + SMA(DeMin, N))

โดยที่ High(t) คือราคาสูง ณ เวลา t, Low(t) คือราคาต่ำ ณ เวลา t, N คือช่วงเวลาของ DeMarker (โดยทั่วไปคือ 14) และ SMA คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย

Indicator DeMarker (DeM) มีสูตรการคำนวณค่อนข้างซับซ้อน แต่สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนต่อไปนี้

คำนวณค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด

• หากราคาปิดของวันปัจจุบันสูงกว่าวันก่อนหน้านี้ DeMax = ราคาปิดปัจจุบัน – ราคาปิดวันก่อนหน้า
• ถ้าไม่ DeMax = 0
• หากราคาปิดของวันปัจจุบันต่ำกว่าวันก่อนหน้านี้ DeMin = ราคาปิดวันก่อนหน้า – ราคาปิดปัจจุบัน
• ถ้าไม่ DeMin = 0

คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ DeMax และ DeMin ซึ่งเรียกว่า SMA (Simple Moving Average) โดยใช้ระยะเวลา N วัน (โดยทั่วไปเป็น 14 วัน)

• SMA(DeMax, N)
• SMA(DeMin, N)

คำนวณ DeMarker โดยใช้สูตร: DeM = SMA(DeMax, N) / (SMA(DeMax, N) + SMA(DeMin, N))

• หมายเหตุ: SMA (Simple Moving Average) คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลสำหรับจำนวนวันที่กำหนด การคำนวณ SMA ใช้สูตร: SMA = (Sum of data points over N periods) / N

จุดสำคัญของIndicator DeMarker

คือค่า 0.3 และ 0.7 ซึ่งทำหน้าที่เป็นเส้นเครื่องหมายสำหรับการเกินซื้อ (overbought) และการเกินขาย (oversold) ตามลำดับ

• ถ้า DeMarker อยู่เหนือ 0.7 มันอาจเป็นสัญญาณว่าตลาดเกินซื้อและอาจมีการปรับลดลง
• ถ้า DeMarker อยู่ใต้ 0.3 มันอาจเป็นสัญญาณว่าตลาดเกินขาย และอาจมีการปรับขึ้น

วิธีการใช้งาน และวิเคราะห์ DeMarker Indicator พื้นฐาน

การปรับระดับการตั้งค่ายอดนิยมของ DeMarker Indicator

ตัวอย่าง ลักษณะของ Demarker Indicator ใน MT4

การใช้ DeMarker ในการซื้อขาย Forex

เทรดเดอร์ Forex ใช้ Indicator DeMarker (DeM) เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป และคาดการณ์การกลับตัวของราคาที่เป็นไปได้

1. การระบุเงื่อนไข Overbought และ Oversold

Indicator DeMarker อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 การอ่านค่าที่สูงกว่า 0.7 บ่งชี้สภาวะการซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะลดลง ในขณะที่การอ่านค่าที่ต่ำกว่า 0.3 บ่งชี้ถึงสภาวะการขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะสูงขึ้น

สิ่งสำคัญ คือ ต้องรู้ว่าสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไปสามารถคงอยู่เป็นระยะเวลานานในช่วงแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่แข็งแกร่ง ดังนั้นสัญญาณเหล่านี้จึงมักใช้เพื่อความระมัดระวังมากกว่าการตัดสินใจซื้อขายในทันที

2. การหาความแตกต่าง

ความแตกต่างระหว่างราคาและIndicator DeMarker สามารถส่งสัญญาณการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น หากราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ DeMarker ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ แสดงว่าเป็น Bearish divergence ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นอ่อนตัวลงและมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะลดลง

ในทำนองเดียวกัน หากราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ DeMarker ไม่สามารถทำจุดต่ำสุดใหม่ได้ มันจะส่งสัญญาณถึงความแตกต่างที่เป็นขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงอ่อนตัวลงและราคาอาจสูงขึ้น

3. การยืนยันแนวโน้ม

การข้ามระดับ DeMarker 0.5 สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น หาก DeMarker เคลื่อนไหวเหนือ 0.5 ระหว่างแนวโน้มขาขึ้น อาจถือเป็นการยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป ในทางกลับกัน การเคลื่อนไหวที่ต่ำกว่า 0.5 ในช่วงขาลงอาจยืนยันได้ว่าแนวโน้มขาลงน่าจะยังคงอยู่

4. รวมกับIndicatorอื่นๆ

สามารถใช้Indicator DeMarker ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อให้ได้สัญญาณการซื้อขายที่น่าเชื่อถือมากขึ้น ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ร่วมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อยืนยันทิศทางของแนวโน้ม หรือร่วมกับแนวรับและแนวต้านเพื่อระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้

ข้อดีและข้อเสียของIndicator DeMarker

ข้อดี

• ระบุระดับการซื้อเกินและการขายเกิน (Overbought/Oversold levels): DeMarker สามารถช่วยแสดงถึงสภาพการซื้อเกินหรือขายเกินของตลาด ซึ่งสามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจซื้อหรือขายในช่วงเวลาที่เหมาะสม
• สัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม (Trend Reversal Signals): เมื่อ DeMarker ตัดผ่านระดับ 0.3 หรือ 0.7 อาจหมายความว่า แนวโน้มกำลังจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถให้นักลงทุนได้รับรู้ในการเปลี่ยนแปลงทางตลาดได้ล่วงหน้า
• การเปรียบเทียบราคาปิด (Comparing Close Prices): ด้วยการคำนวณที่ซับซ้อนของ DeMarker ซึ่งรวมถึงการเปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบันกับราคาปิดในช่วงที่ผ่านมา Indicatorนี้สามารถรับรู้แนวโน้มราคาที่เปลี่ยนแปลงได้ดีมากขึ้น
• ง่ายต่อการปรับแต่ง: นักลงทุนสามารถปรับแต่ง DeMarker ได้ตามความต้องการ ด้วยการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ
• สามารถใช้ร่วมกับIndicatorอื่น ๆ : DeMarker สามารถใช้ร่วมกับIndicatorอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด และสร้างสัญญาณการซื้อขายที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ข้อเสีย

• สัญญาณที่ผิดพลาด (False Signals): ความผิดพลาดของสัญญาณคือปัญหาหลักของIndicatorทางเทคนิคโดยทั่วไป และ DeMarker ไม่มีการยกเว้น Indicator DeMarker อาจให้สัญญาณว่าตลาดเกินซื้อหรือเกินขายแต่ราคายังคงสูงขึ้นหรือต่ำลงต่อไป
• ความซับซ้อนในการคำนวณ: Indicator DeMarker มีสูตรที่ค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้ผู้เริ่มต้นในการลงทุนหรือคนที่ไม่คุ้นเคยกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีความยากลำบากในการทำความเข้าใจ
• ขึ้นอยู่กับการเลือกช่วงเวลา: การตั้งค่าช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ DeMarker จะมีผลต่อความคาดเคลื่อนของIndicator หากช่วงเวลาที่เลือกไม่เหมาะสม Indicatorอาจจะไม่แสดงถึงแนวโน้มที่แท้จริงของตลาด
• ความต้องการใช้ร่วมกับIndicatorอื่น ๆ : แม้ว่า DeMarker จะเป็นIndicatorที่มีประสิทธิภาพ แต่การใช้มันควรจะร่วมกับIndicatorทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและแม่นยำของสัญญาณ

การใช้Indicator DeMarker กับIndicatorอื่นๆ

1. DeMarker และ Moving average

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถช่วยระบุทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้ เมื่อราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แสดงว่าเป็นขาขึ้น และเมื่อราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แสดงว่าเป็นขาลง คุณสามารถใช้ DeMarker เพื่อระบุจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้ภายในแนวโน้มเหล่านี้

ตัวอย่างเช่น ในแนวโน้มขาขึ้น การลดลงต่ำกว่า 0.3 บน DeMarker อาจบ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อที่ดี

2. DeMarker และ RSI (ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์)

RSI เป็นอีกหนึ่งโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ที่สามารถช่วยระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป การใช้ DeMarker และ RSI ร่วมกันสามารถช่วยยืนยันเงื่อนไขเหล่านี้และเพิ่มความน่าเชื่อถือของสัญญาณได้

ตัวอย่างเช่น หากทั้ง RSI และ DeMarker ระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไป อาจทำให้กรณีการกลับตัวของราคาเป็นไปได้แข็งแกร่งขึ้น

3. DeMarker และ MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD เป็นIndicatorโมเมนตัมตามแนวโน้ม สามารถให้สัญญาณสำหรับจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ เมื่อเส้น MACD ตัดเหนือเส้น Signal จะสร้างสัญญาณขาขึ้น และเมื่อตัดผ่านด้านล่าง จะสร้างสัญญาณขาลง สัญญาณเหล่านี้สามารถยืนยันได้โดยใช้ DeMarker

ตัวอย่างเช่น สัญญาณขาขึ้นจาก MACD เมื่อรวมกับค่า DeMarker ที่ต่ำกว่า 0.3 อาจบ่งชี้ถึงโอกาสในการซื้อที่แข็งแกร่ง

4. DeMarker และ Bollinger Bands

Bollinger Bands เป็นIndicatorความผันผวนที่ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (แถบกลาง) และเส้นเบี่ยงเบนมาตรฐานสองเส้น (แถบบนและแถบล่าง) ราคามีแนวโน้มที่จะกลับไปที่แถบกลาง ดังนั้นราคาที่แตะแถบด้านบนตามด้วย DeMarker ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาวะการซื้อมากเกินไปอาจเป็นสัญญาณขาย ในทำนองเดียวกัน ราคาที่แตะแถบล่างตามด้วย DeMarker ที่แสดงเงื่อนไขการขายมากเกินไปอาจเป็นสัญญาณซื้อ

บทสรุป

Indicator DeMarker เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการระบุการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นและวัดความแข็งแกร่งของตลาด เมื่อใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้เทรดเดอร์ท่องไปในโลกแห่งการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่มีความผันผวนสูงๆได้