หลักการใช้ MACD เพื่อสร้างกำไรในการเทรด

ประวัตความเป็นมาของ MACD

Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์โมเมนตัมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการซื้อขายฟอเร็กซ์ MACD เป็นอินดิเคเตอร์โมเมนตัมตามแนวโน้มที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าของราคาคู่สกุลเงิน ประกอบด้วยสองเส้น เส้น MACD และเส้นสัญญาณ และHistogram

Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในขอบเขตของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเทรด การพัฒนามาจาก Gerald Appel ผู้เทรดมืออาชีพและช่างเทคนิคการตลาดในช่วงปลายทศวรรษ 1970 Appel นักวิเคราะห์จากการค้าและผู้ก่อตั้ง Signalert Corporation ได้สร้าง MACD เพื่อช่วยในการระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโมเมนตัมและทิศทางของตลาด

ในช่วงปี 1970 ความต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการตีความและใช้ประโยชน์จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นชัดเจนขึ้นเมื่อความซับซ้อนของตลาดเพิ่มขึ้น Gerald Appel ซึ่งมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์แผนภูมิ และการพยากรณ์ตลาด ได้ออกแบบ MACD เพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้ วิธีการใหม่ของเขาคือการลบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น ด้วยการทำเช่นนั้น เขาได้สร้างอินดิเคเตอร์ใหม่ที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ผลงานของ Appel บน MACD ส่งสัญญาณถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยทั่วไปแล้ว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะถูกใช้แยกกัน และมักจะเกิดสัญญาณที่ผิดพลาดและความล่าช้าอย่างมาก วิธีการของ Appel ได้แนะนำองค์ประกอบของจังหวะเวลา การปรับปรุงความแม่นยำของการคาดการณ์และการซื้อขายไว้เพื่อแก้ปัญหานี้

ด้วยการพัฒนาและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการเทรด มันได้รับการปรับให้เข้ากับกรอบเวลาต่างๆ ทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับนักเทรดและนักวิเคราะห์ในตลาดต่างๆ รวมถึงฟอเร็กซ์ หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และอื่นๆ นับตั้งแต่ก่อตั้ง MACD ยังเป็นหัวข้อของการศึกษาทางวิชาการจำนวนมากและได้รับการแก้ไขและขยายออกไป ตัวอย่างเช่น Thomas Aspray ได้เพิ่มHistogramให้กับ MACD ในปี 1986 เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์เห็นภาพเมื่อเส้น MACD ข้ามเหนือหรือใต้เส้นสัญญาณ

MACD คืออะไร?

Moving Average Convergence Divergence (MACD) คือ อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์หุ้นและค้าสินค้าอื่น ๆ ที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุแนวโน้มของตลาด และช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการซื้อหรือขายหุ้น

MACD ตั้งอยู่บนความแตกต่างระหว่างสองเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยที่ถูกคำนวณแบบ exponential (EMA) ซึ่งปกติแล้วใช้เวลา 12 วันและ 26 วัน MACD เป็นเส้นที่คำนวณด้วยการลบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว (12 วัน) จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า (26 วัน)

ส่วนประกอบของอินดิเคเตอร์ MACD

• MACD Histogram (แท่งสีเทา)
• เส้น Signal Line (เส้นประสีแดง)
• เส้น Moving Average (เส้นสีเขียว)

โปรแกรม MetaTrader4 ส่วนประกอบหลักอินดิเคเตอร์ MACD มีส่วนประกอบ 2 ส่วน แค่ MACD Histogram และ Signal Line ส่วนเส้น Moving Average เทรดเดอร์ต้องเพิ่มขึ้นมาเอง

หลักการใช้ MACD

สูตรและการคำนวณ

• MACD = EMA(12) – EMA(26)
• MACD คือ EMA(12) ที่หักออกด้วย EMA(26) นั่นเอง
• โดยทั่วไปจะนิยมใช้ EMA(12) และ EMA(26) เพราะต้องการจับจังหวะซื้อขายในระยะกลาง และสามารถคำนวณจำนวนวันย้อนหลังแบบอื่น ๆ ได้ด้วย
• แต่การตั้งค่าจะขึ้นอยู่กับสไตล์ ความถนัด วิธีการซื้อขายของผู้เทรดแต่ละคนด้วย

MACD คำนวณโดยใช้องค์ประกอบสามส่วน

1. เส้น MACD: เส้นนี้เป็นเส้นที่สำคัญที่สุด และได้มาจากการลบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential (EMA) 26 วันออกจากเส้น EMA 12 วัน
2. เส้นสัญญาณ: นี่คือเส้น EMA 9 วันของเส้น MACD เส้นสัญญาณจะ trigger สัญญาณการซื้อขายเมื่อข้ามเหนือหรือใต้เส้น MACD
3. Histogram MACD: นี่คือการแสดงภาพของความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ Histogram เป็นบวกเมื่อเส้น MACD อยู่เหนือเส้น Signal (ขาขึ้น) และเป็นลบเมื่อเส้น MACD อยู่ใต้เส้น Signal (ขาลง)

การวิเคราะห์ ตีความเส้น MACD

• ถ้า MACD เป็นบวก หมายถความว่า EMA(12) มีค่ามากกว่า EMA(26) หากมองจากกราฟจะเห็นเส้น EMA(12) ซึ่งเป็นเส้น EMA ระยะสั้น อยู่เหนือเส้น EMA(26) ที่เป็นเส้น EMA ระยะยาว
• ถ้า MACD เป็นลบ หมายถความว่า EMA(12) มีค่าน้อยกว่า EMA(26) หากมองจากกราฟจะเห็นเส้น EMA(12) เป็นเส้น EMA ระยะสั้น อยู่ใต้ EMA(26) ซึ่งเป็นเส้น EMA ระยะยาว
• หาก MACD เป็น 0 จะเป็นจุดตัดกันของเส้น EMA(12) และ EMA(26) นั่นเอง

** หมายเหตุ การตีความนั้นมาจากการตั้งค่าที่เทรดเดอร์ตั้งไว้ ไม่ได้ระบุชัดเจน ขึ้นอยู่กับกลยุทธิ์ที่เทรดเดอร์ถนัด

การใช้ MACD เพื่อซื้อขาย Forex

MACD ให้สัญญาณการซื้อขายประเภทต่างๆ

• Signal Line Crossovers: สัญญาณ MACD ที่พบมากที่สุดถูกสร้างขึ้นผ่านการตัดกันระหว่างเส้น MACD และ Signal Line เมื่อเส้น MACD ตัดเหนือเส้นสัญญาณ มันจะสร้างสัญญาณขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการซื้อ ในทางกลับกัน เมื่อเส้น MACD ตัดใต้เส้น Signal จะให้สัญญาณขาลง ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการขาย
• เส้นศูนย์ไขว้: เส้นศูนย์ของ MACD คือจุดที่ค่าของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้นที่ประกอบกันเป็นเส้น MACD เท่ากัน เมื่อเส้น MACD ตัดเหนือเส้นศูนย์ แสดงว่ามีแนวโน้มเป็นขาขึ้น เมื่อตัดผ่านเส้นศูนย์ จะส่งสัญญาณแนวโน้มขาลง
• Divergence: เกิดขึ้นเมื่อราคาของคู่สกุลเงินและอินดิเคเตอร์ MACD ไม่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน หากราคากำลังทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น แต่ MACD กำลังทำจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า สิ่งนี้เรียกว่า Bearish divergence ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังสูญเสียโมเมนตัมและอาจกลับตัวในไม่ช้า ในทางกลับกัน หากราคากำลังทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลง แต่ MACD กำลังทำจุดต่ำสุดที่สูงกว่า สิ่งนี้เรียกว่าเป็น Bullish divergence ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงอาจหมดแรงและสามารถกลับตัวได้

การใช้ MACD กับ indicator อื่น ๆ

การใช้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ สามารถเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยให้สัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และลดโอกาสที่จะเกิดสัญญาณเท็จ ดังต่อไปนี้

MACD และ RSI

Relative Strength Index (RSI) เป็นโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา เมื่อใช้ MACD ร่วมกับ RSI ผู้เทรดสามารถรับการยืนยันสัญญาณ MACD ตัวอย่างเช่น สัญญาณรั้นเกิดขึ้นเมื่อ MACD ตัดเหนือเส้นสัญญาณและ RSI อยู่เหนือ 50 ในทางกลับกัน สัญญาณหมีเกิดขึ้นเมื่อ MACD ตัดผ่านใต้เส้นสัญญาณและ RSI ต่ำกว่า 50

MACD และ Bollinger Bands

Bollinger Bands ประกอบด้วยแถบกลาง (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย) โดยมีแถบด้านนอก 2 เส้นที่อยู่ห่างจากแถบกลาง 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เมื่อเส้น MACD ข้ามเหนือเส้น Signal (สัญญาณขาขึ้น) และราคาอยู่ใกล้ Bollinger Band ที่ต่ำกว่า (ขายมากเกินไป) อาจบ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อที่ดี ในทำนองเดียวกัน เมื่อเส้น MACD ตัดใต้เส้น Signal (สัญญาณขาลง) และราคาอยู่ใกล้ Bollinger Band ด้านบน (ซื้อมากเกินไป) ก็อาจบ่งชี้ถึงโอกาสในการขายที่ดี

MACD และ Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator เป็นอินดิเคเตอร์โมเมนตัมที่เปรียบเทียบราคาปิดเฉพาะของหลักทรัพย์กับช่วงราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อใช้กับ MACD Stochastic สามารถยืนยันสัญญาณ MACD ได้ ตัวอย่างเช่น สัญญาณรั้นเกิดขึ้นเมื่อ MACD ข้ามเหนือเส้นสัญญาณ และ Stochastic ข้ามเหนือ 20 (ขายเกิน) สัญญาณหยาบคายเกิดขึ้นเมื่อ MACD ข้ามใต้เส้นสัญญาณและ Stochastic ข้ามต่ำกว่า 80 (ซื้อมากเกินไป)

MACD และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบExponentialลงในแผนภูมิของคุณ คุณจะได้รับการแสดงภาพของแนวโน้ม เมื่อราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และเส้น MACD ตัดเหนือเส้น Signal อาจบ่งชี้ถึงโอกาสในการซื้อที่ดี ในทำนองเดียวกัน เมื่อราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และเส้น MACD ตัดต่ำกว่าเส้นสัญญาณ ก็อาจบ่งชี้ถึงโอกาสในการขายที่ดี

ข้อดีข้อเสียของ MACD

ข้อดีของ MACD

• MACD มีหลายวิธีในการสร้างสัญญาณการซื้อขาย เช่น การข้ามเส้นสัญญาณ การข้ามเส้นศูนย์ และDivergence สิ่งนี้ทำให้ผู้เทรดสามารถใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกันและในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน
• การยืนยันแนวโน้ม เนื่องจากหนึ่งในการใช้งานหลักของ MACD คือ การยืนยันแนวโน้ม ทิศทางของเส้น MACD สามารถยืนยันแนวโน้มทั่วไป (เพิ่มขึ้นสำหรับแนวโน้มขาขึ้น, ลดลงสำหรับแนวโน้มขาลง) ในทำนองเดียวกัน ค่าบวกของ MACD ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่ค่าลบยืนยันแนวโน้มขาลง
• โดยการวัดระยะห่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ ผู้เทรดสามารถประเมินความแข็งแกร่งหรือโมเมนตัมของแนวโน้มได้ ช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างสองเส้นนี้มักจะบ่งบอกถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง
• MACD ให้สัญญาณภาพที่ชัดเจน ทำให้ง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะเข้าใจ ครอสโอเวอร์และDivergenceมองเห็นได้ง่าย และให้สัญญาณตลาดกระทิงหรือตลาดหมีที่ชัดเจน

ข้อเสียของ MAC

• MACD สามารถแนะนำสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในตลาดเท่านั้น ไม่สามารถทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยเหตุนี้ MACD อาจไม่ส่งสัญญาณในเวลาเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดหรือลดการขาดทุนให้น้อยที่สุด
• MACD สามารถและสร้างสัญญาณเท็จได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่ผันผวน ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาอาจทำให้เส้น MACD สร้างการเคลื่อนไหวที่ไม่แน่นอน ซึ่งนำไปสู่สัญญาณซื้อหรือขายที่ผิดพล
• MACD เป็นอินดิเคเตอร์ที่ติดตามแนวโน้มและทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่มีแนวโน้ม ในตลาดที่มีขอบเขตหรือไซด์เวย์ MACD สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้มากมาย
• ประสิทธิภาพของ MACD อาจขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่เลือกไว้ การตั้งค่ามาตรฐาน (12, 26, 9) อาจไม่ได้ผลดีที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ทุกคนหรือในทุกสภาวะตลาด ผู้เทรดอาจต้องปรับการตั้งค่าเหล่านี้ตามสไตล์การซื้อขายและตลาดเฉพาะที่พวกเขากำลังซื้อขาย

บทสรุป

MACD คือ เครื่องมือที่มีความเข้มแข็งและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในกลุ่มของนักเทรดฟอเร็กซ์ ซึ่งเป็นผลมาจากความง่ายและประสิทธิภาพที่มันนำเสนอ การใช้งาน MACD อย่างถูกต้องและการผสมผสานกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ สามารถช่วยให้นักเทรดสามารถระบุโอกาสในการซื้อขายได้ ทำให้เพิ่มคุณค่าให้กับชุดเครื่องมือการเทรดของพวกเขา

จนถึงปัจจุบัน MACD ยังคงเป็นเครื่องมือที่นักเทรดใช้งานอย่างแพร่หลาย มันคงความง่ายและประสิทธิภาพในการชี้แจงทิศทางและโมเมนตัมของแนวโน้ม ความสามารถในการสร้างสัญญาณที่ชัดเจนช่วยให้นักเทรดทุกความสามารถสามารถใช้ประโยชน์จากมันในการกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายของตนเอง