Moving Average ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คืออะไร ?

การาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average หรือ MA) เป็น Indicator คือ ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้สำหรับการคำนวณค่าเฉลี่ยของราคาในตลาดซึ่งรวมถึงตลาดหุ้น ฟิวเจอร์ส สกุลเงินดิจิทัลต่างๆ และสินทรัพย์อื่นๆ และตลาดฟอเร็กซ์ในช่วงเวลาที่กำหนด

ตัวอย่างเช่น 5 วันย้อนหลังหรือ 10 วันย้อนหลัง ซึ่งนำราคาปิด จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของราคาในช่วงเวลาดังกล่าวมาหาค่าเฉลี่ย

มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายประเภท แต่ละประเภทคำนวณแตกต่างกันและให้มุมมองที่แตกต่างกันในตลาด สองประเภทที่พบบ่อยที่สุดคือ Simple Moving Average (SMA) และ Exponential Moving Average (EMA) SMA กำหนดน้ำหนักให้กับจุดข้อมูลทั้งหมดเท่ากัน ในขณะที่ EMA กำหนดน้ำหนักให้กับราคาล่าสุดมากกว่า ทำให้ตอบสนองต่อข้อมูลใหม่ได้มากขึ้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average หรือ MA) เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้งานง่ายและได้รับความนิยมในการวิเคราะห์ราคาหุ้น ฟิวเจอร์ส สกุลเงินดิจิทัลต่างๆ และสินทรัพย์อื่นๆ หรือสินค้าอื่น ๆ ในตลาดการเงินและหุ้น ฟิวเจอร์ส สกุลเงินดิจิทัลต่างๆ และสินทรัพย์อื่นๆ

Moving Average ทำงานโดยการคำนวณราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ระบุไว้ ซึ่งจะเคลื่อนที่ตามการเปลี่ยนแปลงของราคา ผลลัพธ์ที่ได้ คือ เส้นที่สามารถนำมาช่วยระบุแนวโน้มของราคา ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น (uptrend) ขาลง (downtrend) หรือเป็นภาวะตลาดที่ไม่มีแนวโน้ม (sideways trend)

มีหลากหลายชนิดของ Moving Average หลักๆได้แก่ Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), Weighted Moving Average (WMA), และ Smoothed Moving Average (SMMA) แต่ละชนิดจะมีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกัน และทำให้เส้น MA มีลักษณะเบื้องต้นที่ไม่เหมือนกัน

Moving Average ที่นิยมของนักลงทุนมีอยู่ 2 แบบ

• แบบที่ 1 Simple Moving Average (SMA) ใช้ราคาจากอดีตมาหาค่าเฉลี่ยแบบง่าย (เส้นค่าเฉลี่ยวิ่งตามราคาช้ากว่า EMA )
• แบบที่ 2 Exponential Moving Average (EMA) ใช้ราคาจากอดีตมาหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักมาที่ราคาล่าสุด (เส้นค่าเฉลี่ยวิ่งตามราคาเร็วกว่า SME)

Simple Moving Average (SMA)

Simple Moving Average (SMA) เป็นแบบที่เรียบง่ายที่สุดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ซึ่งทำการคำนวณด้วยการหาค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น SMA 20 วันจะคำนวณค่าเฉลี่ยของราคาปิดของหุ้น ฟิวเจอร์ส สกุลเงินดิจิทัลต่างๆ และสินทรัพย์อื่นๆ ใน 20 วันล่าสุด

ทั้งนี้ การคำนวณ SMA นั้นทำการมองราคาในแต่ละวันเท่าเทียมกัน ดังนั้น ถ้าราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในวันที่ใกล้เคียง การคำนวณ SMA อาจไม่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงนั้นได้ทันท่วงท

นอกจากนี้ สำหรับ SMA นั้นเส้นกราฟจะเคลื่อนไหวช้ากว่าราคาจริง หรือที่เรียกว่า “Lagging” เพราะว่าเส้นกราฟจะติดตามราคาแบบเรียลไทม์ไม่ได้ แต่เราจะได้รับข้อมูลในรูปแบบที่ถูกคำนวณแล้ว ทำให้เราสามารถเห็นแนวโน้มของราคาในระยะยาวได้ชัดเจนมากขึ้น

ตัวอย่างการคำควณ

ตัวอย่างการคำนวณ Simple Moving Average (SMA) ในช่วงระยะเวลา 5 วัน จากราคาปิดหุ้นของ 5 วันที่ผ่านมา

• วันที่ 1: 20
• วันที่ 2: 22
• วันที่ 3: 24
• วันที่ 4: 25
• วันที่ 5: 23

SMA จะคำนวณโดยการรวมทั้งหมดของราคาปิดแล้วหารด้วยจำนวนวัน

(20 + 22 + 24 + 25 + 23) / 5 = 22.8

ดังนั้น SMA 5 วันของราคาปิดหุ้นในตัวอย่างนี้ คือ 22.8

หากมีข้อมูลราคาปิดหุ้นของวันถัดไป SMA ก็จะทำการอัปเดตโดยลบราคาปิดของวันแรกที่คำนวณและเพิ่มราคาปิดของวันที่ใหม่เข้าไปแล้วคำนวณค่าเฉลี่ยใหม่อีกครั้ง

Exponential Moving Average (EMA)

Exponential Moving Average (EMA) คือ เครื่องมือทางเทคนิคสำหรับการคำนวณค่าเฉลี่ยของราคาในตลาด แต่สิ่งที่ทำให้ EMA ต่างจาก Simple Moving Average (SMA) คือ EMA จะให้น้ำหนักมากกว่าในข้อมูลราคาล่าสุด ซึ่งทำให้ EMA สามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงราคาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ได้ดีกว่า การคำนวณ EMA จะซับซ้อนกว่า SMA

สูตรพื้นฐานสำหรับการคำนวณ EMA ดังนี้

EMA_today = (Price_today * K) + (EMA_yesterday * (1 – K))

โดยที่

• Price_today คือ ราคาปิดของวันนี้
• EMA_yesterday คือ EMA ของวันก่อนหน้านี้
• K คือ ค่าน้ำหนักของการคำนวณ EMA โดยสามารถคำนวณได้จากสูตร 2/(N + 1) โดยที่ N คือ จำนวนวันที่คำนวณ EMA

ดังนั้น หากต้องการคำนวณ EMA ของราคาปิดของหุ้นหรือสกุลเงินใด ๆ ตามจำนวนวันที่กำหนด คุณจะต้องมีราคาปิดของวันก่อนหน้าและ EMA ของวันก่อนหน้าด้วย เพื่อใช้ในการคำนวณ EMA ของวันนี้

การใช้งานเส้นตัดกัน (Crossover) ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น

• ใช้เส้น EMA 5 วัน กับ EMA 50 วัน (ระยะสั้น กับระยะกลาง)
• ถ้าเส้นระยะสั้นตัดเส้นระยะยาวขึ้น แปลว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น
• ในทางกลับกัน ถ้าเส้นระยะสั้นตัดเส้นระยะยาวลงมา แปลว่าเป็นขาลง
• ตัวอย่าง การหาแนวโน้มที่ดูจากการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น

วิธีกำหนดแนวโน้มโดยใช้ Moving Average

• เมื่อราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) จะแสดงให้เห็นสัญญาณของราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้น
• เมื่อราคาอยู่ใต้เส้น MA จะแสดงให้เห็นสัญญาณของราคาเป็นแนวโน้มขาลง
• สำหรับทางเทคนิคนั้นการใช้ MA อาจช่วยในการกำหนดแนวโน้มและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจการซื้อขายได้เป็นอย่างดี
• เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (จากเร็วที่สุดไปยังช้าที่สุดในช่วงที่มีแนวโน้มขาขึ้น
• จากช้าที่สุดไปเร็วที่สุดในที่มีแนวโน้มขาลง) เพื่อยืนยันว่าคุณมีแนวโน้มขาขึ้นหรือแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง

การตั้งค่าเส้น Moving Average

การตั้งค่า SMA หรือ EMA ให้เหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนของคุณจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับความผันผวนของตลาด และเวลาที่คุณคาดว่าจะถือครองตราสารทั้งหมด นี่คือส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ต้องการการปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของคุณ ด้านล่างนี้เป็นคำแนะนำในการตั้งค่า SMA และ EMA

• สำหรับนักลงทุนระยะสั้น: คุณอาจต้องการตั้งค่า SMA หรือ EMA ในช่วงระยะเวลาที่สั้น เช่น 5-15 วัน การตั้งค่าในระยะเวลานี้จะให้ความไวกับการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้น ทำให้สามารถจับได้ถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่รวดเร็ว
• สำหรับนักลงทุนระยะกลาง: คุณอาจต้องการตั้งค่า SMA หรือ EMA ในช่วงระยะเวลาปานกลาง เช่น 20-50 วัน การตั้งค่าในระยะเวลานี้จะให้บางอย่างที่ค่อนข้างสมดุลย์ระหว่างความไวและความคงที่
• สำหรับนักลงทุนระยะยาว: คุณอาจต้องการตั้งค่า SMA หรือ EMA ในช่วงระยะเวลาที่ยาว เช่น 100-200 วัน การตั้งค่าในระยะเวลานี้จะให้ความคงที่ ซึ่งมีประโยชน์ในการบังคับความผันผวนระยะสั้นของราคา

ข้อดีและข้อเสีย Moving Average

ข้อดี

ความง่าย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหนึ่งในindicatorที่ง่ายที่สุดในการทำความเข้าใจและใช้งาน พวกเขาสร้างเส้นเรียบเหนือกราฟราคา ซึ่งสามารถช่วยให้คุณเห็นทิศทางแนวโน้มโดยรวมได้ง่ายขึ้น ความเรียบง่ายนี้ทำให้พวกเขาเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้น

ความคล่องตัว

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถนำไปใช้กับกรอบเวลาใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การซื้อขายที่แตกต่างกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเก็งกำไร นักเทรดรายวัน นักเทรดแบบสวิง หรือนักเทรดระยะยาว คุณสามารถใช้เส้นค่าเฉลี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การระบุแนวโน้ม

หนึ่งในจุดแข็งหลักของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือความสามารถในการระบุแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ลดลงบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง

การสร้างสัญญาณ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถสร้างสัญญาณการซื้อขายตามการตัดกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว แสดงว่าเป็นโอกาสในการซื้อ ในทางกลับกัน สัญญาณขายจะถูกสร้างขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว

ข้อเสีย Moving Average

indicatorที่ล้าหลัง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีต หมายความว่าพวกเขามักจะอยู่หลังการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบัน ลักษณะที่ล้าหลังนี้สามารถทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพน้อยลงในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วซึ่งราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สัญญาณเท็จ

ในตลาดที่มีขอบเขตหรือไซด์เวย์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถสร้างสัญญาณเท็จได้มากมาย นี่เป็นเพราะราคาผันผวนรอบๆ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทำให้เกิดการตัดกันบ่อยครั้งและอาจนำไปสู่การเทรดที่ขาดทุนจำนวนมาก

ความไม่มีประสิทธิภาพในตลาดผันผวน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่มีแนวโน้ม ในช่วงที่มีความผันผวนสูง ซึ่งการแกว่งของราคาเป็นวงกว้างและการเคลื่อนไหวของราคาไม่ต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจมีประสิทธิภาพน้อยลง

ข้อมูลที่จำกัด

แม้ว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถช่วยระบุแนวโน้มและสร้างสัญญาณการซื้อขายได้ แต่ก็ให้ข้อมูลที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ

บทสรุป

การเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ทรงกราฟราคาของตราสารทางการเงิน เพื่อกำหนดแนวโน้มของราคา

• กำหนดแนวโน้ม: ตัวชี้วัด Moving Average มักจะใช้สำหรับการกำหนดแนวโน้มของราคา หากราคาอยู่เหนือเส้น MA แสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้น และหากราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น MA แสดงว่ามีแนวโน้มขาลง
• แนวรับและแนวต้าน: เส้น MA ยังสามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านของราคา สมมุติว่าราคามีแนวโน้มขาขึ้นและเดินข้างเส้น MA ราคามักจะแรงต้านเมื่อลงมาสูดเส้น MA
• สัญญาณซื้อ/ขาย: ในบางกรณีนักวิเคราะห์อาจใช้การตัดของ 2 เส้น MA ที่มีระยะเวลาต่างกันเพื่อสร้างสัญญาณซื้อและขาย การตัดขึ้นของ MA ระยะสั้น (เช่น 10 วัน) ผ่าน MA ระยะยาว (เช่น 50 วัน) อาจถือว่าเป็นสัญญาณซื้อ ในทางกลับกัน การตัดลงของ MA ระยะสั้น ผ่าน MA ระยะยาวอาจถือว่าเป็นสัญญาณขาย

การใช้ Moving Average ทำให้นักลงทุนสามารถรับรู้แนวโน้มของตลาด และทำการซื้อขายตามที่เหมาะสมและปลอดภัยมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ควรจะใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อสร้างการยืนยันและการตัดสินใจที่มั่นใจมากขึ้น