RSI

ประวัติความเป็นมา Relative Strength Index หรือ RSI

ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI) เป็น Momentum Oscillator ที่เป็นส่วนสำคัญของชุดเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคในการเทรดฟอเร็กซ์ พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. ในปี 1978 วัดความเร็วและขนาดของการเคลื่อนไหวของราคา โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป บทความนี้จะสำรวจ RSI การคำนวณ และวิธีที่เทรดเดอร์สามารถรวมเข้ากับกลยุทธ์ Forex

ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (Relative Strength Index) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า RSI ได้รับการแนะนำครั้งแรก โดย J. Welles Wilder Jr. วิศวกรเครื่องกลผู้ปฏิวัติการวิเคราะห์ทางเทคนิค Wilder นำเสนอ RSI ครั้งแรกในหนังสือ “New Concepts in Technical Trading Systems” ในปี 1978

Wilder เกิดในช่วงต้นทศวรรษที่ 1930 เป็นวิศวกรเครื่องกลโดยการฝึกอบรม แต่ได้เสี่ยงภัยในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก่อนที่จะมาเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิค ในขณะที่ฝึกฝนด้านอสังหาริมทรัพย์ในทศวรรษที่ 1970 เขาเริ่มพัฒนาสูตรทางคณิตศาสตร์ของตนเองที่สามารถระบุการซื้อขายที่ทำกำไรในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ได้

ความสนใจของ Wilder ในตลาดการเงินทำให้เขาพัฒนาIndicatorทางเทคนิคหลายตัวที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน รวมถึง Average True Range (ATR), Average Directional Index (ADX) และ Relative Strength Index (RSI) เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ระบุสภาวะตลาดต่างๆ ตั้งแต่ความผันผวนไปจนถึงตลาดที่มีแนวโน้ม ไปจนถึงจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

RSI เป็นส่วนเสริมที่ก้าวล้ำของโลกแห่งการวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นหนึ่งในเครื่องมือแรกๆ ที่ใช้วัดทั้งความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่เทรดเดอร์เกี่ยวกับจุดแข็งหรือจุดอ่อนของตลาดนั้นๆ

การตั้งค่าที่แนะนำดั้งเดิมของ Wilder สำหรับ RSI คือระยะเวลา 14 วัน ซึ่งสามารถนำไปใช้กับตลาดใดก็ได้ รวมถึงหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และฟอเร็กซ์ ผลงานของเขามีอิทธิพลต่อเทรดเดอร์และนักวิเคราะห์จำนวนนับไม่ถ้วน ซึ่งได้ทำการปรับแต่งเพิ่มเติมและปรับแนวคิดของเขาให้เข้ากับสภาวะตลาดและรูปแบบการซื้อขายที่หลากหลายได้ และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน

Relative Strength Index หรือ RSI คืออะไร?

Relative Strength Index หรือ RSI คือ Indicator ทางเทคนิคที่ได้ว่า มีภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือ ภาวะขายมากเกินไป (Oversold) และสามารถบอกสัญญาณการกลับตัวของราคาฝั่งขาขึ้น (Bullish Divergence) และการกลับตัวของราคาฝั่งขาลง (Bearish Divergence) เพื่อวัดความแปรปรวนหรือความเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหวของราคา

RSI ถูกคำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ที่พิจารณาความเปลี่ยนแปลงในราคาปิดระหว่างวันนั้นและวันก่อนหน้า

  • ค่า RSI จะถูกนำเสนอในรูปแบบของตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 100
  • โดยทั่วไปถ้า RSI ของตราสารทางการเงินสูงกว่า 70 จะถือว่ามีการซื้อเกิน (overbought)
  • หาก RSI ต่ำกว่า 30 จะถือว่ามีการขายเกิน (oversold) และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคตเกิดขึ้น

RSI OB OS

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI)

RSI เคลื่อนไหวระหว่างศูนย์ถึง 100 โดยให้ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับโมเมนตัมของคู่สกุลเงิน ออสซิลเลเตอร์ติดตามความแข็งแกร่งหรือจุดอ่อนสัมพัทธ์ของคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งปกติแล้วคือ 14 ช่วง หน้าที่หลักของมัน คือ การระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปในตลาด

การใช้เครื่องมือ RSI เพื่อดูจังหวะในการเทรด

การคำนวณ Relative Strength Index (RSI) มีวัตถุประสงค์ เพื่อวัดความแรงของราคาหุ้นหรือตราสารการเงินทางเทคนิคได้อย่างละเอียด เราสามารถวัดระดับการซื้อเกินหรือขายเกิน (overbought หรือ oversold) ได้จากการวิเคราะห์ RSI โดยละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

  • คำนวณการเปลี่ยนแปลงในราคา (Price Change): การเริ่มต้นคำนวณ RSI คือการหักราคาปิดของวันก่อนหน้าจากราคาปิดของวันปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาปิดของวันก่อนหน้าคือ $110 และราคาปิดของวันนี้คือ $105 การเปลี่ยนแปลงราคาคือ $5
  • คำนวณค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคา (Average Gain and Loss): คำนวณค่าเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้น (average gain) และการลดลง (average loss) ของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปจะเป็น 14 วัน ค่าเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้นจะคำนวณจากการหารรวมของการเปลี่ยนแปลงราคาที่เป็นบวก (ราคาเพิ่มขึ้น) ในช่วง 14 วัน ด้วย 14 ส่วนค่าเฉลี่ยของการลดลงจะคำนวณจากการหารรวมของการเปลี่ยนแปลงราคาที่เป็นลบ (ราคาลดลง) ในช่วง 14 วัน ด้วย 14
  • คำนวณ Relative Strength (RS): RS คือค่าเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้น หารด้วย ค่าเฉลี่ยของการลดลง.
  • คำนวณ RSI: RSI คำนวณได้จากสูตร RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]
  • ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 100 ถ้า RSI มากกว่า 70 มักถือว่าตราสารนั้นถูกซื้อเกิน (overbought) หากต่ำกว่า 30 ถือว่าถูกขายเกิน (oversold)

บน MT4

RSI MT4

RSI ตั้งค่า MT4

RSI ตั้งค่า MT4 OB OS

การคำนวณ RSI

การคำนวณ RSI เกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอน เริ่มแรกต้องคำนวณกำไรเฉลี่ยและขาดทุนเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด ถัดไป ความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RS) ได้จากการหารค่าเฉลี่ยที่ได้รับด้วยการสูญเสียโดยเฉลี่ย RSI จะคำนวณโดยใช้

  • สูตร: RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

ขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • คำนวณการเปลี่ยนแปลงในราคา นี่คือการหักราคาปิดของวันก่อนหน้าจากราคาปิดของวันปัจจุบัน
  • คำนวณค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคา: ในช่วงเวลาที่กำหนด (ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็น 14 วัน) คำนวณค่าเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้น (กำไร) และการลดลง (ขาดทุน) ของราคา
  • คำนวณค่า RS: ค่าเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้น หารด้วย ค่าเฉลี่ยของการลดลง นี่คือ “ความแข็งแรงสัมพัทธ์” (Relative Strength RS)

คำนวณ RSI: ใช้สูตร RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]

  • ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 100 ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดว่าตราสารทางการเงินถูกซื้อเกิน (ถ้า RSI > 70) หรือถูกขายเกิน (ถ้า RSI < 30) ในช่วงเวลาที่กำหนด

การใช้ RSI ในการเทรด Forex

ผู้ค้า Forex ใช้ RSI เพื่อระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในคู่สกุลเงิน กลยุทธ์การซื้อขาย RSI พื้นฐานเกี่ยวข้องกับการซื้อเมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 (เงื่อนไขการขายมากเกินไป) และการขายเมื่อ RSI เพิ่มขึ้นสูงกว่า 70 (เงื่อนไขการซื้อมากเกินไป) อย่างไรก็ตาม ระดับเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาด ในตลาดที่มีความผันผวนมากขึ้น เทรดเดอร์อาจใช้ 20 และ 80 เป็นระดับการขายมากเกินไปและการซื้อมากเกินไปตามลำดับ

ความแตกต่างของ RSI

สัญญาณที่มีศักยภาพอีกอย่างจาก RSI คือไดเวอร์เจนซ์ ความแตกต่างที่เป็นขาขึ้นเกิดขึ้นเมื่อ RSI สร้างระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นในขณะที่ราคาสร้างระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่า ซึ่งบ่งชี้ว่าราคามีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้น ในทางกลับกัน ความแตกต่างของตลาดหมีจะเกิดขึ้นเมื่อ RSI สร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลงในขณะที่ราคาสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น ส่งสัญญาณการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นเป็นขาลง

การใช้ RSI ร่วมกับ Indicator อื่นๆ

ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI) มักจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อรวมกับ Indicator อื่นๆ นี่เป็นเพราะ RSI สามารถสร้างสัญญาณที่ผิดพลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีแนวโน้มซึ่งอาจมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปเป็นระยะเวลานาน การใช้ Indicator อื่น ๆ สามารถช่วยยืนยันสัญญาณและปรับปรุงความแม่นยำของการตัดสินใจซื้อขายของคุณได้ และที่นิยมมาที่สุดมีดังนี้

RSI และ Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Indicatorทั้งสองนี้เสริมซึ่งกันและกันเนื่องจาก RSI ระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป และ MACD จะแสดงสัญญาณแนวโน้มและโมเมนตัม คุณสามารถมองหาไดเวอร์เจนซ์หรือคอนเวอร์เจนซ์ในIndicatorทั้งสองนี้เพื่อเป็นการยืนยันการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น

RSI และ Bollinger Bands: Bollinger Bands

วัดความผันผวนและให้คำจำกัดความสัมพัทธ์ของราคาสูงและต่ำ เมื่อราคาแตะเส้น Bollinger Band ด้านบนและ RSI บ่งชี้ว่ามีการซื้อมากเกินไป เทรดเดอร์อาจพิจารณาขาย ในทำนองเดียวกัน หากราคาแตะ Bollinger Band ที่ต่ำกว่าและ RSI แสดงว่าสินทรัพย์ถูกขายมากเกินไป อาจเป็นสัญญาณซื้อ

RSI และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถช่วยระบุแนวโน้มโดยรวมของตลาดได้ หากราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ RSI ขยับขึ้นจากภาวะขายมากเกินไป อาจเป็นสัญญาณให้ซื้อ ในทางกลับกัน หากราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ RSI เคลื่อนลงจากภาวะซื้อมากเกินไป มันสามารถส่งสัญญาณถึงโอกาสในการขาย

RSI และ Fibonacci Retracement

การรวมกันนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการระบุจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นในตลาด หาก RSI แสดงภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป และราคาก็อยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement ที่มีนัยสำคัญเช่นกัน นั่นอาจบ่งบอกถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้

RSI และ Stochastic Oscillator

โมเมนตัมออสซิลเลเตอร์สองตัวนี้สามารถให้สัญญาณที่แรงกว่าเมื่อใช้ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น สัญญาณขาขึ้นอาจเกิดขึ้นเมื่อทั้ง RSI และ Stochastic ขยับขึ้นจากสภาวะขายมากเกินไป ในทางกลับกัน สัญญาณขาลงอาจเกิดขึ้นเมื่อIndicatorทั้งสองขยับลงจากสภาวะซื้อมากเกินไป

ข้อดีข้อเสียของ RSI

ข้อดีของ RSI

  • หนึ่งในประโยชน์หลักของ RSI คือ ความสามารถในการระบุภาวะ Overbought และ Oversold ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อ RSI ข้ามเหนือระดับ 70 จะบ่งชี้ถึงสภาวะการซื้อเกินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับฐานราคาอาจใกล้เข้ามา ในทำนองเดียวกัน เมื่อ RSI ลดลงต่ำกว่าระดับ 30 แสดงว่าอาจมีการขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจดีดตัวขึ้นในไม่ช้า
  • RSI มีประโยชน์ในการระบุไดเวอร์เจนซ์ของราคา เมื่อราคาของสินทรัพย์ทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ RSI ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ จะเรียกว่า Bearish Divergence และมักเกิดขึ้นก่อนการลดลงของราคา ในทางกลับกัน เมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่และ RSI ไม่สามารถทำจุดต่ำสุดใหม่ได้ จะเรียกว่าเป็น Bullish Divergence และสามารถบ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นของราคาที่กำลังจะเกิดขึ้น
  • RSI สามารถใช้ในตลาดต่างๆ รวมถึงฟอเร็กซ์ หุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้ในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน ตั้งแต่แผนภูมิระหว่างวันไปจนถึงแผนภูมิรายสัปดาห์และรายเดือน

ข้อเสียของ RSI

  • RSI สามารถสร้างสัญญาณเท็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีแนวโน้มสูง ตัวอย่างเช่น ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง RSI สามารถอยู่ในภาวะ overbought เป็นระยะเวลานาน ทำให้เทรดเดอร์คาดการณ์ล่วงหน้าว่าราคาจะลดลงซึ่งอาจไม่เกิดขึ้นในทันที
  • RSI ไม่ใช่เครื่องมือแบบสแตนด์อโลน แม้ว่าจะสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ แต่ก็ควรใช้ควบคู่กับ Indicator อื่นๆ การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่ดีเสมอ เพื่อยืนยันสัญญาณและหลีกเลี่ยงการอ่านค่าที่ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
  • ประสิทธิภาพของ RSI อาจขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ใช้อย่างมาก ในขณะที่การตั้งค่าเริ่มต้นโดยทั่วไปคือ 14 ช่วงเวลา การปรับการตั้งค่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ Indicator ได้อย่างมาก ซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์การซื้อขายที่แตกต่างกัน ผู้ค้าจำเป็นต้องค้นหาการตั้งค่าที่ดีที่สุด

บทสรุป

Relative Strength Index หรือ RSI คือ อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ได้รับการยอมรับมาก และใช้ในการเทรดในตลาดฟอเร็กซ์อย่างแพร่หลาย เนื่องจากความสามารถในการทำนายการเปลี่ยนแปลงของทิศทางของราคาและระบุสถานะการซื้อหรือขายเกิน ทำให้นักเทรดหลายคนได้เรียนรู้และใช้ RSI ในการวิเคราะห์ แม้ว่า RSI จะมีข้อจำกัดและไม่ควรใช้เป็นอย่างเดียว แต่เมื่อนำมาใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ RSI สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *