Standard deviation indicator คืออะไร?

Standard deviation indicator คือ indicator ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้สำหรับวัดความผันผวนของราคาสินค้าหลัก, หุ้นหรือทรัพย์สินอื่นๆ โดยทั่วไป ของราคาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อแสดง และ ประเมินช่วงเวลาของความผันผวน ถูกใช้เพื่อระบุโอกาสในการเข้าซื้อขาย ซึ่งสามารถแสดงความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ระบุ รวมถึงเมื่อแนวโน้มมีการปรับราคา ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และนักลงทุนต้องเปิดหรือปิดการซื้อขายในทันที

คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนำราคาปิดของระยะเวลาที่เรากำหนด (เช่น 20 วัน, 50 วัน, 100 วัน) มาหาค่าเฉลี่ย (mean) แล้วหาว่าแต่ละราคาห่างจากค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ โดยสังเกตว่า ถ้าความผันผวนมาก (เช่น ราคาขยับขึ้นลงมาก) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะสูง แต่ถ้าความผันผวนน้อย (ราคาขยับขึ้นลงน้อย) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะต่ำ

การใช้งาน Standard Deviation บน MT4

• เปิดโปรแกรม MT4 และเลือกว่าเทรดเดอร์ต้องการดูข้อมูลของหุ้น, สกุลเงิน, หรือสินค้าอื่น ๆ ที่เทรดเดอร์ต้องการวิเคราะห์
• เมื่อหน้าแผนภูมิที่แสดงขึ้นมา ไปที่เมนู “เพิ่ม Indicator ” หรือ “Insert Indicators”
• ในเมนูที่แสดง เลือก “แนวโน้ม” หรือ “Trend”
• จากนั้นเลือก “Standard Deviation” จากรายการที่แสดง
• เทรดเดอร์จะเห็นหน้าต่างที่มีการตั้งค่าต่าง ๆ ของ indicator Standard Deviation ที่นี่เทรดเดอร์สามารถตั้งค่าตามที่เทรดเดอร์ต้องการ
• เช่น จำนวนของระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เช่น 20, 50, 100 วัน) สีของเส้นและรูปแบบการแสดงผลต่าง ๆ
• เมื่อเทรดเดอร์กำหนดการตั้งค่าที่ต้องการแล้ว คลิก “OK”
• ตอนนี้ indicator Standard Deviation จะแสดงบนแผนภูมิของเทรดเดอร์
• ด้านล่าง คือ Standard Deviation บน MT4

Standard Deviation จะแสดงเส้นที่วัดความผันผวนของราคา เมื่อค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูง นั่นหมายความว่ามีความผันผวนของราคามาก ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่ามีความเสี่ยงสูงในการซื้อขาย ในขณะที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต่ำอาจบ่งบอกว่าราคามีความผันผวนน้อย ซึ่งอาจแสดงถึงความมั่นคงในราคา

คุณลักษณะเฉพาะของindicator standard deviation ในตลาด forex

• การวัดความผันผวน: Standard deviation เป็นindicatorความผันผวนทางสถิติที่สร้างจากความผันผวนราคาในช่วงเวลาที่กำหนด
• การระบุระดับการแกว่งตัวของราคา: ค่า standard deviation ที่สูงแสดงถึงความแปรปรวนหรือความผันผวนที่สูงของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ในขณะที่ค่า standard deviation ที่ต่ำแสดงถึงความแปรปรวนหรือความผันผวนที่ต่ำของราคา
• คำนึงถึงกรอบเวลาการซื้อขาย: การวัด standard deviation มักจะเป็นผลสรุปจากกรอบเวลาที่แน่นอน เช่น 30 นาที, 1 ชั่วโมง, 1 วัน หรือ 1 สัปดาห์ เป็นต้น
• ส่วนประกอบของกลยุทธ์การซื้อขาย: Standard deviation สามารถใช้ในการทำนายการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหรือการเคลื่อนไหวออกจากช่วงคงที่
• การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม: Standard deviation สามารถช่วยในการตรวจจับเมื่อราคาเริ่มเคลื่อนที่ออกจากแนวโน้มปัจจุบัน
• ไม่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์ scalping: indicator standard deviation ไม่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์ scalping เนื่องจากการทำงานของมันที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนราคาในช่วงเวลาที่ยาว
• การใช้งานกับคู่สกุลเงิน: Standard deviation มักจะใช้กับคู่สกุลเงินมากกว่าหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์เนื่องจากความผันผวนของสกุลเงินมักจะมากกว่า

การคิดคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) มักจะคำนวณโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

• คำนวณค่าเฉลี่ย (mean): รวมทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด
• คำนวณผลต่างระหว่างแต่ละค่ากับค่าเฉลี่ย: หักค่าเฉลี่ยจากแต่ละค่าข้อมูล
• ยกกำลังสองแต่ละผลต่าง: นำผลต่างที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 แล้วยกกำลังสอง
• หาค่าเฉลี่ยของผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 3: รวมทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด
• นำค่าเฉลี่ยที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 มาหารูทที่สอง: ทำให้ได้ค่า standard deviation

ตัวอย่าง

มีข้อมูลตัวอย่างที่มีค่า X1, X2, …, Xn. สามารถคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้สูตรต่อไปนี้

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากสูตร

ซึ่งในสูตรนี้

• SD คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
• Xi คือค่าข้อมูลแต่ละตัว
• μ คือค่าเฉลี่ยของข้อมูล
• N คือจำนวนข้อมูลทั้งหมด

ขั้นตอนที่คำนวณเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยละเอียด

• คำนวณค่าเฉลี่ย (mean): คำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูลโดยรวมทั้งหมดของค่าข้อมูลแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด เช่น หากคุณมีข้อมูล 5, 7, 9, 11 และ 13, ค่าเฉลี่ยของข้อมูลจะเท่ากับ (5+7+9+11+13)/5 = 9
• คำนวณผลต่างระหว่างแต่ละค่ากับค่าเฉลี่ย: นำค่าเฉลี่ยที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ไปหักค่าข้อมูลแต่ละตัว. ในตัวอย่างนี้, คุณจะได้ผลต่างสำหรับแต่ละค่าข้อมูลเท่ากับ 5-9 = -4, 7-9 = -2, 9-9 = 0, 11-9 = 2, และ 13-9 = 4
• ยกกำลังสองแต่ละผลต่าง: นำผลต่างที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 แล้วยกกำลังสอง. ในตัวอย่างนี้, คุณจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ (-4)^2 = 16, (-2)^2 = 4, (0)^2 = 0, (2)^2 = 4, และ (4)^2 = 16
• หาค่าเฉลี่ยของผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 3: รวมทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด. ในตัวอย่างนี้, ค่าเฉลี่ยของผลยกกำลังสองจะเท่ากับ (16+4+0+4+16)/5 = 8
• นำค่าเฉลี่ยที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 มาหารูทที่สอง: ทำให้ได้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน. ในตัวอย่างนี้, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเท่ากับ √8 = 2.83 (ประมาณ)

ขั้นตอนนี้จะให้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล ดังนั้นแล้วข้อมูลที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สูงแสดงว่าข้อมูลแตกต่างจากค่าเฉลี่ยมา ในขณะที่ข้อมูลที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต่ำแสดงว่าข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าเฉลี่ย

การทำความเข้าใจค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การทำความเข้าใจค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูล ข้อมูลที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำอาจแสดงถึงความสอดคล้องและความคงที่ในข้อมูล ในขณะที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงอาจหมายความว่าข้อมูลมีความหลากหลายและมีการแปรผันที่ค่อนข้างมาก

ข้อมูลที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงอาจนำไปสู่ความยากในการทำนายแนวโน้ม ดังนั้น มันสามารถใช้เป็นวิธีการทำนายการเปลี่ยนแปลงในตลาด การขาดแคลนของสินค้า หรือการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้บริโภค

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มันควรใช้ร่วมกับเครื่องมือและเทคนิคอื่นๆ เช่น การวิเคราะห์การแจกแจงข้อมูล การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การความสัมพันธ์

ประโยชน์การใช้indicator standard deviation

ในการตัดสินใจการซื้อขายในตลาด forex โดยอาศัยสัญญาณที่ระบุการเปลี่ยนแปลงในความผันผวนของราคา การใช้ standard deviation ในการซื้อขายนั้น สามารถเห็นช่วงเวลาที่ราคาอาจจะพุ่งขึ้นหรือลงอย่างรุนแรงได้ มีวิธีง่ายๆ ดังนี้

• การสังเกตุindicator standard deviation ในช่วงที่ราคาเริ่มจะพุ่งขึ้น: เมื่อindicatorยืนยันทางทฤษฎีบทว่าความผันผวนของราคากำลังเพิ่มขึ้น นี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าการขยับของราคานั้นทรงพลังและยังคงอยู่ ในจุดนี้ อาจจะเป็นเวลาที่ดีสำหรับการเปิดตำแหน่ง “buy”
• การวาง stop loss: เมื่อคุณเปิดตำแหน่ง “buy” การวาง stop loss ไว้ที่จุดต่ำสุดล่าสุดเป็นเทคนิคที่ดีในการจำกัดความเสียหายจากราคาที่เคลื่อนไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์
• การรับกำไร: คุณสามารถตั้งค่าการรับกำไร (take profit) เมื่อราคาถึงระดับแนวต้านสำคัญ หรือเมื่อเห็นสัญญาณว่าเทรนด์นั้นกำลังจะสิ้นสุดลง (เช่น เมื่อindicatorมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสงสัย)

ในการใช้indicatorเหล่านี้ ต้องควบคุมขนาดตำแหน่งและการทำงานตามแผนการซื้อขายของคุณจะเป็นส่วนสำคัญในการบริหารความเสี่ยงในการซื้อขายให้ดี

การตีความในการใช้ Standard Deviation

การวิเคราะห์indicator Standard Deviation สามารถใช้เพื่อเข้าใจดีกว่าเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดและทำนายเกี่ยวกับช่วงที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

ความผันผวนสูง

• เมื่อเส้น Standard Deviation เพิ่มขึ้น นี่คือสัญญาณของความผันผวนสูง เนื่องจากราคาปิดและราคาปิดโดยเฉลี่ยนั้นแตกต่างกันอย่างมาก
• หมายความ ว่ามีการแกว่งตัวของราคาจากค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่มากกว่าปกติ
• indicatorที่เกิดขึ้นนั้น คือ สัญญาณเตือนให้รู้ว่าการเคลื่อนไหวปัจจุบันของตลาด อาจจะเข้าสู่ช่วงขาลงและตามมาด้วยช่วงของการสะสมราคา ซึ่งในที่สุดก็จะทำให้ราคากลับสู่ค่าเฉลี่ยอีกครั้ง

ความผันผวนต่ำ

• เมื่อเส้น Standard Deviation ต่ำลง นี่เป็นสัญญาณของความผันผวนต่ำ
• หมายความ ว่ามีการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงที่มีความผันผวนต่ำ
• ระดับต่ำสุดของindicatorเป็นสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในตลาด
• อาจเป็นการเคลื่อนไหวที่สั้น ๆ หรือเริ่มขึ้นของเทรนด์ใหม่

สรุป

indicator Standard Deviation เป็นเครื่องมือสถิติที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูลในชุดข้อมูลที่กำลังศึกษา ในการเทรด, Standard Deviation ใช้เพื่อวัดความผันผวนของราคา ที่เรียกว่า “ความผันผวนทางสถิติ” หรือ “ความผันผวนปริมาณการซื้อขาย”

คุณสมบัติหลักของ Standard Deviation คือ

• ใช้เพื่อวัดความผันผวน: ค่าที่สูงของindicatorเป็นการแสดงความผันผวนที่สูงของราคา, ในขณะที่ค่าที่ต่ำแสดงถึงความผันผวนที่ต่ำ
• อาจใช้เพื่อระบุความผันผวนที่มากขึ้นหรือน้อยลง: การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่าของindicatorอาจส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงในความผันผวน
• มักจะใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ: Standard Deviation มักจะใช้ร่วมกับเครื่องมือเทคนิคอื่น ๆ เช่น Moving Averages หรือ Bollinger Bands

ดังนั้นแล้ว การรู้ว่าตลาดมีความผันผวนมากเพียงใดเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากมันช่วยให้เข้าใจความเสี่ยงและช่วยในการวางแผนการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ