จับจังหวะการเทรดด้วย Stochastic Oscillator

จังหวะการเทรดด้วย Stochastic Oscillator

ตลาดการเงินเต็มไปด้วยเครื่องมือและ indicator แต่ละตัวสัญญาว่าจะช่วยให้นักเทรดได้เปรียบในการค้นหาโอกาสที่จะทำกำไร ภายในเครื่องมือเหล่านั้น Stochastic Oscillator โดดเด่นเนื่องจากความหลากหลายและข้อมูลที่มีคุณค่าที่มันนำเสนอ ในบทความนี้ เราจะทำความเข้าใจ Stochastic Oscillator อย่างละเอียดและพิจารณาวิธีที่นักเทรดสามารถใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Stochastic Oscillator คืออะไร

Stochastic Oscillator เป็น indicator ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ถูกนำเสนอโดย George C. Lane ในยุค 1950s เพื่อเปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบันของหลักทรัพย์กับช่วงราคาของมันใน Time Frame (TF) ที่เฉพาะเจาะจง และ indicator นี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายเพื่อสร้างสัญญาณเทรดซื้อและขาย

แนวคิดหลักของ Stochastic Oscillator

อิงถึงแนวคิดที่ระหว่างตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้น ราคามักจะปิดใกล้กับจุดสูงสุด และในขณะที่มีแนวโน้มขาลง ราคามักจะปิดใกล้กับจุดต่ำสุด indicator นี้วัดโมเมนตัมของการเคลื่อนไหวของราคา โดยมีเป้าหมายในการทำนายการเปลี่ยนแปลงของ Trend ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น

Stochastic Oscillator ถูกแสดงออกเป็นเปอร์เซ็นต์

Stochastic Oscillator จะเคลื่อนไหวระหว่าง 0 และ 100 โดยทั่วไปแล้ว

  • ค่าที่อ่านได้เกิน 80 ถือว่าเป็นการซื้อมากเกินไป (Overbought) ซึ่งเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาลง
  • ในขณะที่ค่าที่อ่านได้ต่ำกว่า 20 ถือว่าเป็นการขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาขึ้น
  • มีสองเส้นที่แสดงใน Stochastic Oscillator คือ %K (เปอร์เซ็นต์ของราคาปิดเทียบกับช่วงสูง/ต่ำของ TF ที่กำหนด) และ %D (เฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %K) เมื่อเส้นเหล่านี้ตัดกัน สามารถแปลเป็นสัญญาณเทรดได้

คุณลักษณะเฉพาะของ Stochastic Oscillator

คุณลักษณะเฉพาะของ Stochastic Oscillator

คุณลักษณะเฉพาะของ Stochastic Oscillator คือความไว โดยการปรับ Time Frame (TF) นักเทรดสามารถปรับ indicator ให้ตรงกับสไตล์ที่เทรดเดอร์ชื่นชอบ ยกตัวอย่างเช่น TF ที่ยาวขึ้นอาจทำให้การเคลื่อนไหวของ oscillator ราบเรียบลง นำเสนอสัญญาณที่น้อยลง แต่อาจมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ในขณะที่ TF ที่สั้นลงอาจสร้างสัญญาณมากขึ้น แต่มีความเสี่ยงของสัญญาณที่ไม่แม่นยำมากขึ้น

วิธีการคำนวณ Stochastic

Stochastic Oscillator เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่วัดความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยเปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบันกับช่วงราคาของมันในระยะเวลาที่กำหนด นี่คือขั้นตอนการแบ่งของการคำนวณ

  • ระบุราคาสูงสุดและต่ำสุด: สำหรับระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งโดยปกติจะเป็น 14 Time Frame (TF) ระบุราคาที่สูงที่สุดและต่ำที่สุดในระยะเวลานั้น
  • คำนวณ %K: คือ เส้นหลักของ Stochastic Oscillator สูตรสำหรับ %K คือ
    • ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาปิดปัจจุบันของหุ้นเป็น $50 ราคาต่ำที่สุดใน 14 วันที่ผ่านมาคือ $40 และราคาสูงสุดคือ $60 %K จะเป็น 50% สิ่งนี้บ่งบอกว่าราคาปัจจุบันอยู่กลาง ๆ ระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุด 14 วัน
  • ทำให้เส้น %K ราบเรียบ: เพื่อให้มีการแสดงผลที่เรียบร้อยขึ้น เราจะคำนวณ Simple Moving Average (SMA) 3 ระยะของ %K ซึ่งเรียกว่า %D ซึ่งทำหน้าที่เป็นเส้นสัญญาณ
  • การแปลผลเส้น: โดยปกติเส้นสองเส้น %K และ %D จะถูกพล็อตบนแผนภูมิที่มีช่วงระหว่าง 0 ถึง 100 เมื่อค่า %K มากกว่า 80 บ่งชี้ว่าอาจจะซื้อมากเกินไป (Overbought) ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่า 20 บ่งชี้ว่าอาจจะขายมากเกินไป (Oversold)
  • การตัดกัน (Crossover) และสัญญาณ Divergence: trader มักจะมองหาเวลาที่เส้น %K ตัดกันกับเส้น %D การตัดกันด้านบนเส้น %D สามารถแปลว่ามีโอกาสซื้อสินทรัพย์ ในขณะที่การตัดกันด้านล่าง %D อาจเป็นสัญญาณขาย นอกจากนี้ การที่เส้นเครื่องมือการวิเคราะห์เคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาก็เป็นสัญญาณ Divergence ซึ่งนั่นอาจแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในอนาคต

ดังนั้นแล้ว ความพิเศษของ Stochastic Oscillator คือ ความเรียบง่าย โดยใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์บนข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ trader ได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ โดยที่ไม่ต้องใช้ความรู้ในระดับสูง

Stochastic Oscillator วิธีการใช้งาน

Stochastic Oscillator เป็น indicator ที่เต็มไปด้วยคุณค่าในการนำมาช่วยในการตีความสัญญาณการกลับตัวของตลาด และความแรงของการเคลื่อนไหวของราคา การตีความค่าที่ได้จาก Stochastic Oscillator จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุสถานะที่ซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) และมีคำแนะนำในการตัดสินใจของพวกเขาในสถานการณ์ต่างๆ ของตลาด

Stochastic Oscillator วิธีการใช้งาน

สถานะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป

วิธีการหนึ่งที่เทรดเดอร์นิยมใช้ Stochastic Oscillator คือ การตรวจสอบสถานะที่ซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) เมื่อค่าของ oscillator มากกว่า 80 นั่นหมายความว่า สินทรัพย์น่าจะถูกซื้อมากเกินไป และอาจจะมีการลดลงของราคาหรือการกลับตัว เมื่ออ่านค่าที่ต่ำกว่า 20 จะแสดงว่าสินทรัพย์น่าจะถูกขายมากเกินไป ซึ่งบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวราคาขึ้นที่เป็นไปได้ ขีดจำกัดเหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะถูกตั้งค่าที่ 20 และ 80 แต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพตลาดและกลยุทธ์การเทรด

  • เมื่อตัวบ่งชี้มีค่าเกิน 80: ถือว่า “ซื้อเกิน”
  • เมื่อตัวบ่งชี้มีค่าต่ำกว่า 20: ถือว่า “ขายเกิน”

การตัดกันของ Stochastic Oscillator

เมื่อเส้น %K ตัดกับเส้น %D ซึ่งเรียกว่า “การตัดกัน” (crossover) จะเป็นสัญญาณสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ การตัดกันขึ้นที่ต่ำกว่าเส้น 20 อาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวจากสถานะขายมากเกินไป และราคาอาจจะขึ้น ในทางตรงกันข้าม การตัดกันลงที่สูงกว่าเส้น 80 อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวจากสถานะซื้อมากเกินไป

  • เส้น %K ตัดขึ้นเหนือ %D: สัญญาณ “ซื้อ”
  • เส้น %K ตัดลงไปใต้ %D: สัญญาณ “ขาย”

สัญญาณ Divergence กับราคา

เมื่อทิศทางของ oscillator แตกต่างจากแนวโน้มขาขึ้นของราคา อาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวของตลาด ยกตัวอย่างเช่น หากราคาของสินทรัพย์สร้างค่าสูงสุดใหม่ แต่ Stochastic Oscillator ไม่ทำเช่นนั้น อาจบ่งบอกถึงการค่อยๆ ลดลงของแรงงาน ซึ่งเป็นสัญญาณของการกลับตัวที่แนวโน้มขาลง ในทางตรงกันข้าม หากราคาทำค่าต่ำสุดใหม่ แต่ oscillator ไม่ทำแบบนั้น อาจเป็นการบ่งบอกถึงการกลับตัวที่แนวโน้มขาขึ้น การรู้จักและรับรู้สัญญาณ Divergence นี้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์มีประโยชน์ในการแข่งขันและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดก่อนที่จะเป็นที่รู้จักจากราคาเท่านั้น

ข้อดีของ Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator คือ Indicator ทางเทคนิคที่อาศัยการเคลื่อนไหวของ momentum ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย George C. Lane ในยุค 1950s และได้เป็นส่วนสำคัญที่อยู่ในชุดเครื่องมือของเทรดเดอร์มาเป็นสิบๆปี ความนิยมที่ยั่งยืนของมันยืนยันถึงข้อดีหลายๆ ประการ

การระบุระดับ Overbought และ Oversold

หนึ่งในข้อดีหลักของ Stochastic Oscillator คือความสามารถในการระบุระดับที่ซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) ในตลาด โดยการเน้นเรื่องขอบเขตเหล่านี้ มันช่วยให้นักเทรดสามารถกำหนดจุดเข้าและจุดออกจากตลาดได้ เมื่อ oscillator ข้ามเกณฑ์ที่ 80 มักถูกมองเป็นสัญญาณ overbought ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวของทิศทางราคา ในทางตรงกันข้าม การอ่านค่าที่ต่ำกว่า 20 สามารถบ่งบอกถึงสถานการณ์ขายมากเกินไป ซึ่งบอกถึงการเคลื่อนที่ขึ้นของราคา

การตรวจจับการกลับตัวที่รวดเร็ว

การสังเกตการตัดกันระหว่าง %K และ %D และการรับรู้ถึงสัญญาณ Divergence จากแนวโน้มขาขึ้นของราคา Oscillator สามารถให้สัญญาณการกลับตัวของตลาด การรับรู้เร็วนี้ช่วยให้นักเทรดวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับการวิเคราะห์เคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

ความหลากหลาย

Stochastic Oscillator สามารถปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับสไตล์การเทรดใด ๆ โดยการปรับเวลา (TF) หรือเกณฑ์ overbought และ oversold นักเทรดสามารถปรับแต่ง oscillator ให้ตรงกับความไวของตัวเอง โดยการทรงน้ำหนักระหว่างความถี่ของสัญญาณและความน่าเชื่อถือ

การใช้งานร่วมกับ indicator อื่น

Stochastic Oscillator ทำงานร่วมกันได้ดีกับ indicator ทางเทคนิคอื่น ๆ ทำให้นักเทรดสามารถใช้วิธีการที่มีหลายด้านในการวิเคราะห์ของพวกเขา การรวม Oscillator กับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Moving Average Convergence Divergence (MACD) หรือ Relative Strength Index (RSI) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจด้วยการให้ข้อมูลที่เสริมกัน

ความสามารถในการใช้งานในตลาดต่างๆ

ข้อดีอีกหนึ่งข้อคือความสามารถในการปรับตัวของ Oscillator ในตลาดการเงินหลาย ๆ ประเภท – จาก forex และ cryptocurrencies ถึงหุ้นและสินค้าพื้นฐาน ความหลากหลายนี้ให้ความมั่นใจว่านักเทรดในภาคต่าง ๆ สามารถใช้สัญญาณจากมันได้

ข้อเสียของ Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator เป็น Indicator ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมกว้างขวางในหมู่นักเทรดเนื่องจากความสามารถในการระบุระดับ Overbought และ Oversold แต่เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ มันก็มีข้อจำกัดที่นักเทรดควรรู้

สัญญาณหลอก (False Signals)

หนึ่งในข้อจำกัดหลักของ Stochastic Oscillator คือการให้สัญญาณที่ไม่แน่นอน หรือที่เรียกว่า “สัญญาณหลอก” ซึ่งสามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด

ความไวสูง

บางครั้ง Oscillator อาจมีความไวสูงเกินไปต่อการเปลี่ยนแปลงในราคา ทำให้นักเทรดต้องเผชิญกับสัญญาณเกินไปที่อาจไม่เป็นindicator ทางเศรษฐกิจ

การขึ้นอยู่กับการตั้งค่า

ความถูกต้องและประสิทธิภาพของ Stochastic Oscillator ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจต้องปรับเปลี่ยนตามสภาวะตลาดและสไตล์การเทรดของแต่ละบุคคล

ไม่เหมาะสำหรับตลาดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวไม่มาก หรือตลาดเป็นแนวตาม (Sideways Market) Stochastic Oscillator อาจไม่ให้ผลที่ดีเท่าที่ควร

การต้องการการยืนยัน

การใช้ Stochastic Oscillator ควรร่วมกับ Indicator ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ การทำเช่นนั้นจะช่วยเพิ่มความเชื่อถือและลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจจากสัญญาณเดียว

อาจไม่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงในฐานะกิจการงบการเงิน

ทั้งนี้ Oscillator มีข้อจำกัดในการสะท้อนความเปลี่ยนแปลงในสถานะของการดำเนินธุรกิจหรือข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ Stochastic Oscillator ควรใช้ในการเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่น ๆ และควรใช้พร้อมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการวิเคราะห์

สรุป

Stochastic Oscillator เป็น Indicator ทางเทคนิคที่นิยมในการระบุระดับ Overbought และ Oversold ของตลาด หากค่า Oscillator สูงกว่า 80 อาจแสดงถึงการซื้อเกินไป ในขณะที่ค่าต่ำกว่า 20 อาจบ่งบอกถึงการขายเกินไป อย่างไรก็ตาม การใช้มันควรประกอบด้วยการยืนยันจาก Indicator อื่น ๆ เนื่องจาก Stochastic Oscillator อาจให้สัญญาณหลอกการปรับการตั้งค่าให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดและสไตล์การเทรดเป็นสิ่งสำคัญ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *