Williams Percent Range คืออะไร

Williams Percent Range (เรียกสั้นๆ ว่า %R) คือ เป็น Indicator ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค แบบoscillator ที่วัดระดับของราคาปิดปัจจุบันเทียบกับสูงสุดและต่ำสุดของราคาในช่วงเวลาที่เรากำหนด

Williams Percent Range หรือ %R เป็น Indicator ทางเทคนิคที่ถูกสร้างขึ้นโดย Larry Williams เพื่อวัดระดับ Overbought และ Oversold ของตลาด %R ทำงานอยู่ภายใต้ความคิดว่า ในระหว่างเวลาของuptrend การปิดราคาจะเป็นอยู่ใกล้กับสูงสุดของช่วงราคา และในระหว่าง downtrend การปิดราคาจะอยู่ใกล้กับต่ำสุดของช่วงราคา

• Indicator นี้มีค่าระหว่าง -100 และ 0 โดยที่ค่า %R ที่ -20 หรือต่ำกว่ามักถูกถือว่าเป็นสัญญาณ Overbought ซึ่งหมายความว่าตลาดอาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มแบบลดลง
• ในขณะที่ค่า %R ที่ -80 หรือสูงกว่าถือว่าเป็นสัญญาณ Oversold ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มแบบเพิ่มขึ้น

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายคนนิยมใช้ %R ร่วมกับ Indicator อื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณและลดความเสี่ยงของสัญญาณที่ผิดพลาด ตัวอย่างเช่น Trader อาจจะรอดูสัญญาณ Buy หรือ Sell จาก %R แล้วค่อยยืนยันด้วย Moving Average หรือ Indicator อื่น ๆ

Williams Percent Range ใช้ทำอะไร

Williams Percent Range (%R) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค (technical indicator) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อวัดความเป็นซื้อเกิน (overbought) หรือขายเกิน (oversold) ของตลาด โดยมีสมบัติและการใช้งานดังนี้

ระดับซื้อเกิน (Overbought) และขายเกิน (Oversold)

• เมื่อ %R อยู่ในระดับที่ -20 หรือสูงกว่า มักถือว่าตลาดอยู่ในสภาวะซื้อเกิน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าราคาอาจจะลดลง
• เมื่อ %R อยู่ในระดับที่ -80 หรือต่ำกว่า มักถือว่าตลาดอยู่ในสภาวะขายเกิน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าราคาอาจจะเพิ่มขึ้น

สัญญาณการซื้อและขาย

• สัญญาณการซื้อ (Buy Signal) อาจเกิดขึ้นเมื่อ %R ข้ามขึ้นมาจากระดับขายเกิน
• สัญญาณการขาย (Sell Signal) อาจเกิดขึ้นเมื่อ %R ข้ามลงมาจากระดับซื้อเกิน

การเปรียบเทียบกับราคาตลาด

• บางครั้ง ผู้วิเคราะห์อาจจะสังเกตการเกิดการแตกต่าง (divergence) ระหว่างราคาตลาดกับ %R เช่น เมื่อราคาทำระดับสูงใหม่แต่ %R ไม่ทำระดับสูงใหม่ นั่นอาจเป็นสัญญาณว่ามีการเปลี่ยนแปลงทิศทางราคา

สูตรการคำนวณของ Williams %R

การคำนวณ Williams %R ไม่ซับซ้อนและมีขั้นตอนดังนี้

• ระบุช่วงเวลา: ก่อนอื่น จำเป็นต้องกำหนดช่วงเวลา (period) ที่ต้องการวิเคราะห์ ซึ่งมักเป็น 14 วันเป็นที่นิยม
• คำนวณ Highest High: หาค่าสูงสุด (Highest High) ในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น ถ้ากำลังวิเคราะห์ช่วงเวลา 14 วัน จะหาค่าราคาสูงสุดใน 14 วันที่ผ่านมา
• คำนวณ Lowest Low: หาค่าต่ำสุด (Lowest Low) ในช่วงเวลาที่กำหนด
• คำนวณส่วนต่างระหว่างราคาปิดปัจจุบันกับ Lowest Low: นำราคาปิดปัจจุบัน (Current Close) มาลบด้วย Lowest Low
• คำนวณส่วนต่างระหว่าง Highest High และ Lowest Low: นำ Highest High มาลบด้วย Lowest Low

ข้อควรระวัง

• ตัวเลขที่ได้จากการคำนวณ %R จะมีค่าระหว่าง 0 และ -100 (ไม่ใช่ระหว่าง 0 และ 100 เหมือน oscillator ประเภทต่างๆ)

วิธีการใช้งาน Williams %R

Williams %R หรือ Williams Percent Range เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดความแรงของเทรนด์ราคา และเป็นตัวบ่งชี้ที่คล้ายกับ Stochastic Oscillator ในหลาย ๆ แง่ ยกตัวอย่างเช่น ทั้งสองตัวบ่งชี้นี้ทั้งคู่ใช้เพื่อระบุระดับการซื้อเกิน (overbought) และการขายเกิน (oversold) ในตลาด

การคำนวณ Williams %R

โดยที่

ขั้นตอนวิธีคำนวณ Williams % R

• บันทึกราคาสูงสุดและต่ำสุดของระยะเวลา 14 แท่ง
• ในจำนวน 14 แท่ง ควรจดบันทึกราคาปัจจุบัน ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด
• เมื่อครบระยะเวลา 14 แท่ง คุณก็จะสามารถคำนวณ William % R ได้
• หลังจากนั้น ในแท่งที่ 15 และแท่งต่อๆ ไป ควรจดบันทึกราคาปัจจุบัน ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด โดยพิจารณาข้อมูลในระยะเวลา 14 แท่งนับจากปัจจุบัน
• ทุกครั้งที่มีการปิดแท่งใหม่ ควรทำการคำนวณค่า William % R ใหม่ และผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณจะสร้างเส้นต่อเนื่องบนกราฟ

วิธีการใช้งาน Williams %R

การระบุระดับการซื้อเกิน (overbought) และการขายเกิน (oversold

• ระดับ -20 มักถูกพิจารณาเป็นระดับการซื้อเกิน (overbought) ซึ่งอาจแนวโน้มว่าราคาจะกลับลง
• ระดับ -80 มักถูกพิจารณาเป็นระดับการขายเกิน (oversold) ซึ่งอาจแนวโน้มว่าราคาจะกลับขึ้น

การใช้เส้น Williams %

• เมื่อ %R ข้ามขึ้นเหนือระดับ -80 นี่เป็นสัญญาณว่าตลาดอาจจะกำลังเริ่มเปลี่ยนเทรนด์จากขายเกินไปสู่เทรนด์ขาย
• เมื่อ %R ข้ามลงมาเบื้องล่างระดับ -20 นี่เป็นสัญญาณว่าตลาดอาจจะกำลังเริ่มเปลี่ยนเทรนด์จากซื้อเกินไปสู่เทรนด์ซื้อ

การแตกต่าง (Divergence)

• ถ้าราคาตลาดทำระดับสูงใหม่ แต่ %R ไม่ทำ นั่นอาจเป็นสัญญาณแนวโน้มว่าเทรนด์ราคาอาจจะเริ่มเปลี่ยน
• ในทางกลับกัน ถ้าราคาตลาดทำระดับต่ำใหม่ แต่ %R ไม่ท นั่นเช่นกันอาจเป็นสัญญาณแนวโน้มว่าเทรนด์ราคาจะเริ่มเปลี่ยน

Williams %R ใช้ทำอะไรได้บ้าง

• ระบุระดับการซื้อเกินและการขายเกิน: ค่าที่ปกติใช้กับ Williams %R คือ -20 (การซื้อเกิน) และ -80 (การขายเกิน) เมื่อ Williams %R อยู่เหนือระดับ -20 แสดงว่าราคาอาจจะอยู่ในระดับการซื้อเกินและเมื่ออยู่ต่ำกว่าระดับ -80 แสดงว่าราคาอาจจะอยู่ในระดับการขายเกิน
• สัญญาณซื้อและขาย: ค่า Williams %R ที่ข้ามขึ้นเหนือระดับ -80 สามารถถือว่าเป็นสัญญาณซื้อ ในขณะที่ค่า Williams %R ที่ข้ามลงมาเบื้องล่างระดับ -20 สามารถถือว่าเป็นสัญญาณขาย
• การแตกต่าง (Divergence): ถ้ามีการแตกต่างระหว่างเคลื่อนที่ของราคากับเคลื่อนที่ของ Williams %R สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแรงของเทรนด์
• การประยุกต์ใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ: Williams %R มักจะใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น เช่น moving averages MACD RSI เป็นต้น เพื่อสร้างภาพรวมที่ครอบคลุมมากขึ้นในการวิเคราะห์ตลาด
• กำหนดความแน่นอนของเทรนด์: เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้การซื้อเกินและการขายเกินอื่น ๆ Williams %R สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดความแน่นอนของเทรนด์เช่นกัน

วิธีการใช้งาน Williams %R ในตลาด Forex

การที่ค่า Williams %R ขยับไปในระดับที่สูงหรือต่ำอาจแสดงถึงสภาวะการซื้อเกินหรือการขายเกินของตลาด ในตลาด Forex Williams %R ใช้วิเคราะห์แนวโน้มและจุดกลับตัวของราคาเพื่อช่วยในการตัดสินใจการซื้อขาย ดูได้จากวิธีการดังนี้

• การตั้งค่า: ปกติ Williams %R มักจะมีค่าเป็น -20 และ -80 ซึ่งเป็นจุดอ้างอิงสำหรับการซื้อเกินและการขายเกินตามลำดับ
• การซื้อเกิน (Overbought): หาก Williams %R ตกอยู่ใต้ -20 และเริ่มต้นเคลื่อนที่ขึ้น นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าตลาดเริ่มต้นกลับตัวจากสภาวะการซื้อเกิน และการขายอาจเป็นตัวเลือกที่ดี
• การขายเกิน (Oversold): หาก Williams %R อยู่เหนือ -80 และเริ่มต้นเคลื่อนที่ลง นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าตลาดเริ่มต้นกลับตัวจากสภาวะการขายเกิน และการซื้ออาจเป็นตัวเลือกที่ดี
• การยืนยัน: เช่นเดียวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมด ควรใช้ Williams %R ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อได้รับการยืนยัน เครื่องมือเช่น Moving Averages RSI หรือ MACD สามารถใช้สำหรับการยืนยันสัญญาณจาก Williams %R
• ระยะเวลา: สามารถปรับการตั้งค่าของ Williams %R ให้เหมาะกับระยะเวลาการซื้อขายของ เช่น การซื้อขายในระยะสั้น ระยะปานกลาง หรือระยะยาว

คำแนะนำในการใช้ William % R

Indicator William % R มีความเฉพาะเจาะจงในการใช้งาน เป็น Indicator ที่ดีในการแสดงจุดเข้า-ออกแต่ไม่สามารถแสดงเทรนด์ราคาว่าเป็นเทรนด์ขาลงหรือขาขึ้นได้ดีเท่าที่ควร ซึ่งทำให้การวิเคราะห์ต้องอาศัย Indicator อื่น ๆ เพื่อช่วยในการวัดเทรนด์ และใช้ William % R ในการระบุจุดเข้า-ออกในการเทรด

หลักการการใช้งานคือ

เมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น Oversold มีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่เราควรจะส่ง Order Buy แต่หากสัญญาณของ William % R อยู่สูงกว่าเส้น Overbought ควรคิดถึงการส่ง Order Sell เพื่อให้การเทรดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเทรดควรทำในทิศทางเดียวกับเทรนด์ โดยการใช้เครื่องมือเช่น Trend Line เพื่อระบุทิศทางของเทรนด์ ถ้า Trend Line แสดงว่าเทรนด์ขาขึ้น ควรส่ง Order Long เท่านั้น ในทางกลับกัน ถ้าเทรนด์เป็นขาลง ควรเทรดโดยการส่ง Order Sell เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยง

ในการใช้ William % R ต้องรอให้ Indicator พ้นจากระดับ Oversold หรือ Overbought ที่กำหนดก่อนส่ง Order เพื่อความแน่นอนในการเทรดด้วย

ข้อดี ข้อเสีย Williams %R

ข้อดี Williams %R

• การระบุระดับการซื้อเกิน (Overbought) และ การขายเกิน (Oversold): Williams %R สามารถระบุถึงจุดที่ตลาดมีแนวโน้มจะกลับตัวเนื่องจากราคาถูกขยับเกินไปจนถึงขีดจำกัดของการซื้อหรือการขาย
• เรียบง่ายและตรงไปตรงมา: โดยปกติ Williams %R จะคำนวณในระยะเวลา 14 วัน ทำให้เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายและสามารถนำมาใช้งานได้ด้วยความรวดเร็ว
• ความสัมพันธ์กับ Momentum: ทั้ง Williams %R และค่า Momentum มีความสัมพันธ์กัน ทำให้นักเทรดสามารถเข้าใจได้ว่าราคาในตลาดกำลังเคลื่อนที่ในทิศทางใดอยู่
• การวิเคราะห์การยืนยัน (Confirmation Analysis): เมื่อรวมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ Williams %R สามารถนำมาใช้เป็นการยืนยันสัญญาณการเข้าและออกจากตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
• แนวโน้มการกลับตัว (Reversal Patterns): นอกจากการระบุระดับการซื้อเกินและการขายเกินแล้ว Williams %R ยังสามารถระบุถึงแนวโน้มการกลับตัวของราคาในระยะสั้น ทำให้นักเทรดสามารถหาจุดเข้าและออกจากตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสีย Williams %R

• การส่งสัญญาณผิดปกติ: ในบางครั้ง Williams %R อาจส่งสัญญาณ Overbought หรือ Oversold โดยที่ตลาดยังไม่ได้เกิดการกลับตัวจริง ๆ ซึ่งทำให้นักเทรดเผชิญกับความเสียหาย
• ไม่เหมาะกับตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน: ในตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงอย่างต่อเนื่อง, การใช้ Williams %R อาจไม่ให้ผลประโยชน์เท่าที่ควร เนื่องจากมันอาจตกอยู่ในระดับ Overbought หรือ Oversold ในระยะเวลาที่ยาวนาน
• ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น: การใช้ Williams %R เป็นเครื่องมือหลักโดยไม่ผสมผสานกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ อาจเสี่ยงที่จะทำให้การตัดสินใจเกิดความผิดพลาด
• การตั้งค่าพารามิเตอร์: การที่ส่วนใหญ่ของนักเทรดใช้การตั้งค่าพื้นฐานของ 14 วัน อาจไม่เหมาะสมสำหรับทุกสถานการณ์ตลาด และการปรับการตั้งค่าให้เข้ากับสถานการณ์ตลาดบางอย่างอาจจำเป็น
• ความซับซ้อนในการตีความ: สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น, Williams %R อาจมีความซับซ้อนในการตีความและการนำไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ ที่มีความเรียบง่ายมากขึ้น

ในการเทรด การรู้จักข้อจำกัดของเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้เป็นสิ่งสำคัญ การผสมผสาน Williams %R กับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ และการมีความเข้าใจในตลาดที่กำลังเทรดอยู่จะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะทำกำไรได้