Arbitrage กลยุทธ์การซื้อขายที่ปราศจากความเสี่ยง คืออะไร
วันนี้เราจะมานำเสนอกลยุทธ์การเทรดในตลาด Forex อีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจ และน่าศึกษาเป็นอย่างมากกับ “Arbitrage” วิธี้นี้ คือ กลยุทธ์การซื้อขายที่ “ปราศจากความเสี่ยง” ซึ่งจะทำให้นักเทรดรายย่อยในตลาด Forex สามารถทำกำไรได้โดยไม่มีการเปิดรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน
กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับมองหาโอกาสที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของราคาที่มีอยู่ระหว่าง 2 ตลาดในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่เกิดขึ้น โดยการซื้อ-ขายเก็งกำไรแบบนี้ จะรวมถึงการซื้อและขายสกุลเงินที่แตกต่างกันพร้อมกันเพื่อใช้ประโยชน์จากความไม่สอดคล้องกันของราคาในสองตลาด ถ้าพร้อมแล้วมาศึกษากันเลย
กลยุทธ์การเทรด Arbitrage มีการเก็งกำไรในการซื้อขายสกุลเงินยังไง?
เพื่อทำให้คุณได้เห็นภาพ ลองมาตัวอย่างจากคู่สกุลเงินที่มีอัตราแลกเปลี่ยนเหล่านี้กันเลย
- คู่สกุลเงิน EUR/USD อยู่ที่ 1.1837
- คู่สกุลเงิน EUR/GBP อยู่ที่ 0.7231
- คู่สกุลเงิน GBP/USD อยู่ที่ 1.6388
ในกรณีนี้ เทรดเดอร์ สามารถซื้อ 1 มินิล็อต (10,000 หน่วย) ของยูโรด้วยเงิน 11,837 ดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นจึงขาย 10,000 ยูโรเป็น 7,231 ปอนด์อังกฤษ สุดท้าย นักเทรดสามารถขาย 7,231 ปอนด์อังกฤษ ให้เป็นเงิน 11,850 ดอลลาร์สหรัฐ และจะทำกำไรได้ 13 ดอลลาร์ต่อการเทรด โดยไม่ต้องเปิดสถานะค้างในคู่สกุลเงินใด ๆ เพราะสถานะซื้อและขายในแต่ละสกุลเงินจะถูกปิดลง การทำธุรกรรมเดียวกันโดยใช้ล็อตปกติ (100,000 หน่วย) จะทำให้ได้กำไร 130 ดอลลาร์
โดยที่โอกาสในการเก็งกำไรมักเกิดขึ้น ในช่วงที่มีข่าวสารสำคัญ ๆ เมื่อราคามีความผันผวนสูง การใช้ประโยชน์จากความไม่สอดคล้องของราคาเหล่านี้ อาจทำให้ความแตกต่างของราคาหายไปอย่างรวดเร็ว เทรดเดอร์จึงต้องพร้อมดำเนินการซื้อขายอย่างรวดเร็วเมื่อใช้กลยุทธ์เก็งกำไรนี้ ซึ่งมักจะมีช่วงเวลา “สั้นมาก”
เนื่องจากความก้าวหน้าของอัลกอริทึมการซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งใช้โดยบริษัทขนาดใหญ่ จึงทำให้ความไม่สอดคล้องของราคาเหล่านี้ คงอยู่เพียงเสี้ยววินาที ทำให้ยากต่อการที่นักเทรดรายย่อยจะสามารถดำเนินการได้ทันเวลา ทำให้การเก็งกำไรในการซื้อขายสกุลเงินในรูปแบบนี้ ต้องการการอัปเดตราคาจริงแบบเรียลไทม์ บวกกับความสามารถในการตัดสินใจกดสั่งดำเนินการทันที
ทำความรู้จักกับตัวช่วยอย่าง “เครื่องคำนวณเก็งกำไรใน Forex” (Forex Arbitrage Calculator)
ซึ่งในปัจจุบันนี้ มีเครื่องมือหลายชนิดที่ช่วยในการค้นหาความไม่สอดคล้องของราคา ที่จะเข้ามาช่วยทุนแรงเทรดเดอร์ได้มาก หนึ่งในเครื่องมือเหล่านี้คือ “เครื่องคำนวณเก็งกำไรใน Forex” (Forex Arbitrage Calculator) ที่มอบโอกาสในการเก็งกำไรแบบ Arbitrage ในตลาด Forex แบบเรียลไทม์ให้กับนักเทรดรายย่อย ซึ่งเครื่องคำนวณเก็งกำไรนี้มีทั้งเปิดให้ใช้ฟรี และแบบขายให้ซื้อไปใช้งานกัน ซึ่งก็หาได้จากบริษัทตัวแทนและโบรกเกอร์ Forex
สิ่งสำคัญคือให้คุณทดลองใช้กับบัญชีเดโมก่อน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มการเทรดที่ใช้ในการเก็งกำไรแบบ Arbitrage ในตลาด Forex นั้นไม่เหมือนกันทั้งหมด คุณควรลองใช้เครื่องมือหลาย ๆ ตัวก่อนที่จะเลือกใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง เพื่อหาตัวเลือกที่ดีที่สุดที่เหมาะกับกลยุทธ์การเทรดของคุณนั่นเอง
เทรดเดอร์สามารถใช้ “เครื่องคิดเลขเก็งกำไรฟอเร็กซ์” เพื่อหาว่ามีโอกาสในการเก็งกำไรหรือไม่ โดยเครื่องคิดเลขเหล่านี้มีให้ใช้งานทางออนไลน์ มีทั้งแบบให้ใช้ฟรี และแบบเสียค่าธรรมเนียม
ความเสี่ยงและข้อควรระวังที่คุณต้องรู้ ของการเทรดแบบ Arbitrage
การเก็งกำไรแบบ Arbitrage เกิดจากการซื้อและขายสินทรัพย์ตัวเดียวกันพร้อมกันในตลาดที่ต่างกัน การทำการซื้อขายแบบนี้มักจะต้องใช้ปริมาณการซื้อขายสูง เนื่องจากความแตกต่างของราคามีขนาดเล็กมาก การซื้อขายเก็งกำไรส่วนใหญ่จึงดำเนินการผ่านบัญชีมาร์จิ้นที่ใช้ตราสารอนุพันธ์ที่มีเลเวอเรจ เช่น CFDs ฟิวเจอร์ส และออปชัน ซึ่งทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะได้เต็มจำนวน โดยใช้เพียงเศษเสี้ยวของเงินทุนที่ต้องใช้จริงเท่านั้น เช่น การเปิดสถานะ GBP/USD มูลค่า £20,000 โดยมีอัตรามาร์จิ้น 3.33% จะต้องใช้เงินเพียง £666 ในการเปิดการเทรด
สิ่งสำคัญคือ ผลกำไรและขาดทุนจะคำนวณจากมูลค่าการเทรดทั้งหมด ไม่ใช่เงินฝากเริ่มต้น ซึ่งสามารถเพิ่มทั้งผลตอบแทนและความเสี่ยงได้ นักเทรดจึงควรเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง เช่น การตั้งจุดหยุดการขาดทุน (Stop Loss) และขีดจำกัด (Limit Order) ด้วย
เครื่องคิดเลขเก็งกำไรฟอเร็กซ์ มีให้เลือกใช้งานหลายตัว เทรดเดอร์สามารถเลือกได้ตามความสะดวก
เราจะหาโอกาสในการเก็งกำไรแบบ Arbitrage ได้จากไหน?
ทุกวันนี้ โอกาสในการเก็งกำไรแบบ Arbitrage ส่วนใหญ่ถูกพบโดยอัลกอริทึม ซึ่งเป็นโปรแกรม AI ที่ใช้ในการตรวจจับความแตกต่างของราคาและดำเนินการซื้อขายโดยอัตโนมัติ ซึ่งเรียกว่า “การเก็งกำไรทางสถิติ” ที่มักถูกใช้โดยสถาบันขนาดใหญ่ เช่น กองทุนเฮดจ์ฟันด์ ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยรองรับ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยการพัฒนาของเครื่องมืออัลกอริทึมสำหรับนักเทรดรายย่อย เช่น MetaTrader4 ทำให้ปัจจุบันผู้ใช้งานทั่วไปก็สามารถหาโอกาสเก็งกำไรแบบ Arbitrage ได้เช่นกัน
ทำความรู้จักกับกลยุทธ์ การเก็งกำไรแบบสามเหลี่ยม (Triangular Arbitrage)
การเก็งกำไรแบบสามเหลี่ยมเป็นกลยุทธ์เก็งกำไรใน Forex ซึ่งใช้กับคู่สกุลเงิน 3 คู่ จึงถือว่าเป็นเทคนิคขั้นสูง มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อทำกำไรจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเล็กน้อย โดยการแปลงจากสกุลเงินหนึ่งไปยังอีกสกุลหนึ่งผ่านสกุลเงินที่สาม
ขั้นตอนของการเก็งกำไรแบบสามเหลี่ยม คือ
- ใช้สกุลเงิน A เพื่อซื้อสกุลเงิน B
- ใช้สกุลเงิน B เพื่อซื้อสกุลเงิน C
- ใช้สกุลเงิน C เพื่อซื้อกลับมาเป็นสกุลเงิน A
ตัวอย่าง สมมติคุณมีเงิน $100,000 โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ที่ 1.1580, EUR/GBP ที่ 1.4694 และ GBP/USD ที่ 1.7050 จะต้องเข้าเทรด ดังนี้
- ขายดอลลาร์เพื่อซื้อยูโร ($100,000 ÷ 1.1580) ได้ €86,356
- ขายยูโรเพื่อซื้อปอนด์ (€86,356 ÷ 1.4694) ได้ £58,770
- ขายปอนด์เพื่อซื้อดอลลาร์ (£58,770 × 1.7050) ได้ $100,202
เท่ากับตำแหน่งของคุณจะทำกำไรได้ $202 (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ภาษี) กลยุทธ์นี้ต้องการซื้อขายสกุลเงินในปริมาณมากเพื่อทำกำไรจากความเคลื่อนไหวที่น้อยนิดของอัตราแลกเปลี่ยน และโอกาสเหล่านี้มักจะคงอยู่เพียงไม่กี่วินาที ดังนั้นการเก็งกำไรใน Forex ส่วนใหญ่จำเป็นต้องดำเนินการด้วยระบบอัตโนมัติที่รวดเร็ว
การเก็งกำไรแบบสามเหลี่ยม ใช้สกุลเงิน A เพื่อซื้อสกุลเงิน B ใช้สกุลเงิน B เพื่อซื้อสกุลเงิน C และใช้สกุลเงิน C เพื่อซื้อกลับมาเป็นสกุลเงิน A
สรุป
การเก็งกำไรแบบ Arbitrage เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความไม่สมบูรณ์ของตลาดเพื่อทำกำไรได้ แต่ก็จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การดำเนินการที่รวดเร็ว และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาด Forex แม้ว่าความเสี่ยงจะต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกลยุทธ์การเทรดอื่น ๆ แต่ก็อย่าประมาท เช่นเดียวกับกลยุทธ์การเทรดใด ๆ การศึกษาหาข้อมูลอย่างรอบคอบ การทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่การเก็งกำไรใน Forex ล้วนเป็นสิ่งสำคัญด้วยกันทั้งนั้น
SOURCE :