ความรู้ Forex

การซื้อขายด้วย FIX API คืออะไร? เทรดเดอร์ FOREX ต้องรู้

การซื้อขายด้วย FIX API คืออะไร?

คำว่า FIX API ย่อมาจาก Financial Information Exchange (FIX) API ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการส่งข้อมูลระหว่างสถาบันการเงิน เช่น โบรกเกอร์ ธนาคาร และผู้จัดการกองทุน นิยมใช้มากโดยเฉพาะในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น ฟอเร็กซ์ และอนุพันธ์ ความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งคือ หลาย ๆ คนคิดว่า FIX API ถูกใช้เฉพาะในการเทรด Forex เท่านั้น

แต่จริง ๆ แล้ว API นี้ ถูกนำมาใช้ในตลาดการเงินอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ตลาดโลหะ หุ้น ออปชั่น และฟิวเจอร์ส ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำข้อมูลที่มีประโยชน์ ให้เหล่าเทรดเดอร์สาย FOREX ได้ศึกษาเพิ่มเติมกัน

ความเป็นมาของ Financial Information Exchange

FIX เป็นการส่งข้อความมาตราฐานแบบเปิด โดยที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง การทำงานของ FIX Protocol ทำให้เกิดการสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างลูกค้า นักเทรด โบรกเกอร์ และผู้ให้บริการ ทำให้เกิดสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ

FIX Protocol ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี 1992 ในช่วงเวลานั้น โบรกเกอร์ใช้การเทรดทางโทรศัพท์ในการดำเนินธุรกรรมรายวัน เช่น การรับและการส่งคำสั่งซื้อขาย แต่ขั้นตอนการดำเนินธุรกรรมนี้ก็ยังเป็นขั้นตอนที่ไม่สมบูรณ์ เพราะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความผิดพลาด และด้วยความที่การดำเนินธุรกรรมแบบแมนนวล ทำให้เป็นการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก แต่จากการถือกำเนิดของ FIX API จึงทำให้บริษัทต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนจากการเทรดแบบอนาล็อกแบบ ไปสู่การเทรดออนไลน์ที่ทันสมัยได้

ในระยะเริ่มต้นของการเปิดตัว FIX ถูกใช้โดยบริษัทเทรดหุ้นในนิวยอร์ก เช่น Fidelity Investments และ Salomon Brothers (ปัจจุบันถูกซื้อโดย Citigroup) โดยที่ FIX รุ่นแรก ได้รับการออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตการทำงานก่อนการเทรดและระหว่างการเทรดในตลาดหุ้น และเทคโนโลยีนี้ก็ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปี ปัจจุบันโปรโตคอลนี้เข้ามาให้การสนับสนุนวงจรทั้งหมดของธุรกรรมทางการเงิน

ตัวอย่างข้อความ API ของ FIX

ทุกฝ่ายต่างใช้ประโยชน์จาก FIX API

ไม่ว่าจะเป็นธนาคารชั้นนำ (Tier-1) นักเทรดรายย่อย หรือแม้แต่โบรกเกอร์ Forex รายย่อย ต่างใช้ประโยชน์จาก FIX API เพื่อการดำเนินการซื้อขายที่รวดเร็ว API นี้ครอบคลุมตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงสนับสนุนการเทรดฟิวเจอร์ส ออปชั่น กองทุน และพันธบัตร อีกทั้งยังครอบคลุมถึงหลักทรัพย์หลากหลายประเภทอีกด้วย

ทำไมต้องใช้ FIX API ในการเทรด Forex?

มาทำความรู้จักกับ Financial Information Exchange (FIX) API ให้มากขึ้นกันเลย

  1. ความยืดหยุ่น (Flexibility)
    • FIX API รองรับภาษาโปรแกรมที่หลากหลาย ทำให้เทรดเดอร์พัฒนากลยุทธ์การเทรดได้ที่ถนัดตามความต้องการ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สร้างอัลกอริทึมการเทรดที่ซับซ้อนตามความชอบได้
  2. การเชื่อมต่อความเร็วสูง (High-Speed Connection)
    • หนึ่งในจุดเด่นหลักของ FIX API ที่นำมาใช้กับการเทรด Forex คือทำให้เกิดการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว ไปยังเซิร์ฟเวอร์การเทรดโดยตรง ซึ่งหมายความว่า API นี้จะสามารถข้ามแพลตฟอร์มของบุคคลที่ 3 อย่าง MetaTrader 4 ได้ และด้วยการเชื่อมต่อตรงนี้ จึงทำให้เกิดการตอบสนองที่รวดเร็วในระดับไม่ถึง 1 มิลลิวินาที ทำให้สามารถดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ที่ทุกวินาทีมีค่า
  3. การออกคำสั่งขั้นสูง (Advanced Order Types)
    • FIX API ยังรองรับคำสั่งซื้อขายหลากหลายประเภท เช่น คำสั่งจำกัด (Limit Orders) คำสั่งตลาด (Market Orders) คำสั่งหยุด (Stop Orders) และอื่น ๆ ซึ่งทำให้นักเทรดสามารถใช้งานกลยุทธ์การเทรดที่ซับซ้อน และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มาตรฐาน (Standardized)
    • การใช้งาน FIX API ได้รับการยอมรับ ในวงการเทรด Forex โดยที่เทรดเดอร์สามารถลิงก์เข้ากับโบรกเกอร์หลายรายได้พร้อมกันได้ ทำให้การตรวจสอบสภาพตลาดได้กว้าง เช่น การเช็กสภาพคล่อง (Liquidity) และส่วนต่างราคา (Spread) เพื่อระบุโอกาสในการซื้อขายในวงกว้าง
  5. การขยายตัว (Scalability)
    • นอกจากนี้ FIX API ยังมาพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงมาก ๆ ทำให้รองรับปริมาณการซื้อขายที่สูงได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้จัดเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor)​​ และบริษัทที่ทำการเทรดความถี่สูง (High-Frequency Trading – HFT) ที่ต้องดำเนินการคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในช่วงเวลาสั้น ๆ
  6. ความเบา (Lightweight)
    • ขนาดของข้อความที่ส่งผ่าน FIX API มีขนาดเล็กมาก ทำให้ใช้แบนด์วิดท์น้อยในการส่งผ่านอินเทอร์เน็ต และ API นี้ยังรองรับความถี่ในการส่งข้อความที่สูง ทำให้สามารถส่งข้อความได้หลายร้อยครั้งต่อวินาที

FIX API รองรับการถ่ายโอนข้อมูลแบบไหนบ้าง?

มีการรองรับการถ่ายโอนข้อมูล 3 ประเภทหลัก คือ

  1. ก่อนการเทรด (Pre-Trade)
    • ข้อมูลประเภทนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่สตรีมมาจากเซิร์ฟเวอร์ของตลาด หรือตลาดหลักทรัพย์โดยตรง ซึ่งรวมถึงข้อมูลระดับสภาพคล่อง (Liquidity Levels) การไหลของคำสั่งซื้อขาย (Order Flow) และสถิติความลึกของตลาด (Depth-of-Market) ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ในการวางกลยุทธ์และการตัดสินใจในการซื้อขาย มากเลยทีเดียว
  2. ระหว่างการเทรด (Trade)
    • ข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการซื้อขาย ซึ่งครอบคลุมถึงฟังก์ชันหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน FIX เช่น การส่งคำสั่งซื้อขาย การยืนยันคำสั่ง และการดำเนินการซื้อขาย
  3. หลังการเทรด (Post-Trade)
    • ข้อมูลหลังการเทรดมีความสำคัญในการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ช่วยในการประมวลผลและถ่ายโอนความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมในตลาด

FIX API ทำงานอย่างไร?

FIX API ได้รับการออกแบบมา ให้ทำงานในฐานะโปรโตคอลส่งข้อความที่เป็นมากกว่า API ทั่วไป หน้าที่ของมันคือทำให้ 2 ฝ่าย สามารถทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างราบรื่น ในตลาด Forex คุณสามารถใช้งานได้ผ่านโบรกเกอร์ เช่น MetaTrader 4, Currenex หรือ cTrader

การทำงานของ FIX API

FIX API เป็นโปรโตคอลการส่งข้อความแบบเซิร์ฟเวอร์ต่อเซิร์ฟเวอร์ ที่สามารถส่งข้อมูลได้ทั้ง 2 ทิศทาง (bi-directional) ดังนั้นเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ คุณจำเป็นต้องมีพอร์ตที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้า และเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โฮสต์โดยใช้โปรโตคอล TCP

หลังจากนั้น FIX จะเริ่มต้นการทำงาน ด้วยการส่งข้อความล็อกอิน (Login) และเมื่อสิ้นสุดเซสชัน ก็จะมีการส่งข้อความล็อกออฟ (Logoff) เทรดเดอร์สามารถใช้ Open Sourceในการพัฒนาแอปได้ โดยสามารถทำงานร่วมกับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น C++, C#, และ Java

FIX Protocol เวอร์ชั่น 4.4 ที่ได้รับความนิยมในหมู่เทรดเดอร์ FOREX

FIX Protocol เวอร์ชั่นไหนได้รับความนิยมมากที่สุด?

FIX Protocol ถูกปล่อยออกมาหลายเวอร์ชันแล้ว ตอนที่เขียนบทความนี้อยู่ เวอร์ชันล่าสุดคือ 5.0 แต่เวอร์ชั่น 4.4 ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยเฉพาะในการเทรด Forex

ใช้งาน FIX API ได้ฟรีหรือไม่?

ตามปกติแล้วการใช้งานเทคโนโลยี FIX API นั้นฟรี แต่! ก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการจัดการ ทำให้โบรกเกอร์ในเกือบ ๆ ทุกเจ้า มักตั้งเงื่อนไขในการใช้งาน เช่น กำหนดเงินฝากขั้นต่ำที่เทรดเดอร์ต้องฝากเข้ามา หรือกำหนดปริมาณการเทรดขั้นต่ำต่อเดือน

ใครเป็นเจ้าของ FIX API?

FIX API เป็นกรรมสิทธิ์ของ FIX Protocol Ltd. ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สหราชอาณาจักร เทคโนโลยีนี้เปิดให้ใช้งานฟรีและไม่มีลิขสิทธิ์

สรุป

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 1992 FIX Protocol ก็ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพให้กับตลาดดิจิทัล ตั้งแต่การสตรีมข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงการปรับปรุงการดำเนินการคำสั่งซื้อขาย  ทำให้ FIX API ถือเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่ามาก สำหรับผู้ที่ต้องการลดความหน่วงเวลา (latency) ในการซื้อขาย และยังเหมาะกับเทรดเดอร์สาย FOREX อีกด้วย

Source