Parabolic SAR

แนวโน้มด้วย Parabolic SAR คืออะไร

Parabolic sar คือ เป็นตัวย่อมาจากคำว่า Parabolic Stop and Reverse (SAR) คือ Indicator ทางเทคนิค เพื่อช่วยในการระบุแนวโน้มราคาของสินค้าทางการเงินและระบุจุดที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม อีกทั้งยังไม่เพียงแต่กำหนดแนวโน้มเท่านั้น แต่ยังให้สัญญาณว่าเมื่อไหร่ที่ต้องปิดการซื้อขายในแนวโน้มนั้นแล้วพิจารณาทิศทางตรงกันข้ามด้วย

  • ที่มาของชื่อ “Parabolic Stop and Reverse” คือ ลักษณะเส้นทางที่เป็นลักษณะของการวางจุดบนกราฟราคาที่เป็นทรงพาราโบลา
  • และ “Stop and Reverse” หมายถึง การระบุจุดที่จะหยุดและเปลี่ยนทิศทางของการซื้อขาย

Parabolic SAR มีรูปร่างเป็นสัญลักษณ์จุดที่วางบนหรือล่างแท่งกราฟราคาตามแนวโน้มที่ระบุ ถ้าแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้น จุด SAR จะปรากฏอยู่ด้านล่างของกราฟ แต่ถ้าแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาลง จุดเหล่านี้จะปรากฏอยู่ด้านบนของกราฟ

ผู้พัฒนา Indicator Parabolic SAR

ถูกพัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. คนเดียวกับผู้พัฒนาindicatorทางเทคนิคอื่นๆ หลายตัวที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมถึง Relative Strength Index (RSI), Average True Range (ATR) และ Directional Movement Index (DMI)

Welles Wilder ทำงานเป็นวิศวกรโยธา และใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมในการพัฒนาindicatorการวิเคราะห์เทคนิคต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการเทรด เขาเริ่มเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับindicatorทางเทคนิคในปี 1978 ผ่านหนังสือของเขาชื่อ “New Concepts in Technical Trading Systems”

Parabolic SAR เป็นอีกหนึ่งindicatorที่เขาสร้างขึ้นที่เน้นเรื่องความสามารถในการติดตามแนวโน้มของราคา โดยมีเป้าหมายเพื่อระบุจุดที่เป็นไปได้ที่ราคาจะเปลี่ยนแนวโน้ม จนกลายเป็น Indicator ยอดนิยมใยนปัจจุบันนี้

ทำความเข้าใจ Parabolic SAR

Parabolic SAR ปรากฏบนกราฟราคาเป็นชุดของจุดที่วางไว้เหนือหรือใต้ราคา ซึ่งแสดงถึงจุดหยุดและจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

  • เมื่อจุดต่างๆ อยู่ใต้ราคา แสดงว่าเป็นขาขึ้น กระตุ้นให้เทรดเดอร์รักษาสถานะซื้อ
  • ในทางกลับกัน เมื่อจุดปรากฏเหนือราคา แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลง ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเปิดสถานะขาย
  • Wilder ออกแบบ Parabolic SAR ให้เคลื่อนไหวตามราคาเสมอ โดยเร่งขึ้นเมื่อแนวโน้มแข็งแกร่งขึ้น มันเข้าใกล้ราคาในช่วงที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง แต่ช้าลงและเคลื่อนตัวออกไปในช่วงที่ราคารวมฐาน
  • รูปร่างของ Parabolic SAR ที่เป็นพาราโบลาช่วยให้ตัวชี้วัดนี้เรียกความสนใจและทำให้สามารถระบุแนวโน้มได้ง่ายขึ้น
  • ตัวชี้วัดนี้ยังทำหน้าที่เป็นจุดหยุดการขาดทุน (Stop Loss) อัตโนมัติในเทรดด้วย

การคำนวณและสูตร

การคำนวณ Parabolic SAR ทำได้โดยใช้สูตรการคำนวณที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

SARn+1 = SARn + AF * (EP – SARn)

ซึ่งในสูตรนี้

  • SARn+1 คือ ค่า Parabolic SAR สำหรับประจำวันถัดไป
  • SARn คือ ค่า Parabolic SAR สำหรับประจำวันที่ผ่านมา
  • AF (Acceleration Factor) คือ ตัวปรับความเร็วที่เริ่มจาก 0.02 และเพิ่มขึ้นทีละ 0.02 ทุกครั้งที่มีการทำสูงสุดใหม่ (สำหรับแนวโน้มขาขึ้น) หรือต่ำสุดใหม่ (สำหรับแนวโน้มขาลง) แต่ไม่เกิน 0.20
  • EP (Extreme Point) คือ ราคาสูงสุด (สำหรับแนวโน้มขาขึ้น) หรือราคาต่ำสุด (สำหรับแนวโน้มขาลง) ในระหว่างแนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่

ต้องสังเกตว่าในการคำนวณ Parabolic SAR นั้น การกำหนดค่า AF มีความสำคัญมาก แต่ก็อาจจะทำให้เกิดความยากลำบากในการคำนวณหาค่า Parabolic SAR ด้วยตนเอง และโปรแกรมการซื้อขายส่วนใหญ่จะมีการคำนวณ Parabolic SAR อัตโนมัติ ทำให้เทรดเดอร์สามารถตรวจสอบค่านี้ได้โดยไม่ต้องเข้าใจการทำงานภายในที่ซับซ้อนของสูตรการคำนวณ

การตั้งค่าและวิธีการใช้งาน Parabolic SAR

  • “Step” และ “maximum” ค่าเริ่มต้นของพวกมันคือ 0.02 และ 0.2 ค่า step

การตั้งค่าและวิธีการใช้งาน Parabolic SAR

การตั้งค่าและวิธีการใช้งาน Parabolic SAR 2

การตั้งค่าและวิธีการใช้งาน Parabolic SAR 3

การใช้ Parabolic SAR กับการซื้อขาย Forex

การระบุทิศทางของเทรนด์

ในฐานะที่เป็นindicatorที่ติดตามเทรนด์ Parabolic SAR สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ระบุทิศทางของเทรนด์ที่เกิดขึ้นได้ จุดที่อยู่ใต้ราคาแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่จุดที่อยู่เหนือราคาแสดงถึงแนวโน้มขาลง

การส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม

Parabolic SAR มีประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น เมื่อจุดต่างๆ พลิกจากด้านหนึ่งของราคาไปยังอีกด้าน มันบ่งชี้ถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในแนวโน้ม

การตั้งค่าหยุดการขาดทุน

เนื่องจาก Parabolic SAR แสดงถึงระดับการหยุดและการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น เทรดเดอร์จำนวนมากจึงใช้การตั้งค่านี้เพื่อตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุน ในเทรนด์ขาขึ้น คุณสามารถวาง Stop Loss ที่ระดับของจุดใต้ราคา และในทางกลับกันสำหรับเทรนด์ขาลง

ดูแนวโน้มเทรนด์ด้วย Parabolic SAR

Parabolic SAR นั้นตรงไปตรงมาในการตีความ ปรากฏเป็นชุดของจุดที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าราคาบนแผนภูมิ หรือ บน MT4 MT5 กฎง่ายๆ สำหรับการเทรดด้วย Parabolic SAR อาจเป็นการซื้อหรือซื้อเมื่อจุดอยู่ต่ำกว่าราคา (แนวโน้มขาขึ้น) และขายหรือขายเมื่อจุดอยู่เหนือราคา (แนวโน้มขาลง)

Parabolic SAR ใช้สำหรับระบุแนวโน้มของราคาในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตลาดอื่น ๆ การตีความหมายของ Parabolic SAR ค่อนข้างง่ายและตรงไปตรงมาและนิยมใช้มากในปัจจุบัน ดังนี้

  • ถ้าจุด Parabolic SAR อยู่ใต้ราคาตลาด, แนวโน้มของตลาดถือว่าเป็นขาขึ้น (Bullish Trend)
  • ถ้าจุด Parabolic SAR อยู่เหนือราคาตลาด, แนวโน้มของตลาดถือว่าเป็นขาลง (Bearish Trend)
  • การเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม (Trend Reversal) จะเกิดขึ้นเมื่อจุด Parabolic SAR ผ่านไปทางตรงกันข้ามกับราคา

ยกตัวอย่างเช่น

  • ถ้าจุด Parabolic SAR ย้ายจากที่อยู่เหนือราคาไปอยู่ที่ใต้ราคา นั่นหมาย ความว่ามีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้น

Parabolic SAR trailing stop

  • Parabolic SAR ยังให้กรอบในการทำ trailing stop เช่นในขาขึ้น indicator จะพุ่งขึ้นตามราคาที่สูงขึ้น ย้ายคำสั่ง Stop Loss ของคุณจากจุดหนึ่งไปยังจุดถัดไปเพื่อจำกัดความเสี่ยงและล็อคกำไร

การตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit

ข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้ Parabolic SAR ในการเทรดตามแนวโน้ม คือ ฟังก์ชันเป็นระดับหยุดการขาดทุนแบบไดนามิก เมื่อคุณอยู่ในสถานะซื้อ จุด SAR ใต้ราคาสามารถทำหน้าที่เป็นระดับหยุดการขาดทุน และในทางกลับกันเมื่ออยู่ในสถานะขาย เมื่อแนวโน้มราคาแข็งแกร่งขึ้น จุดต่างๆ จะเคลื่อนห่างจากราคามากขึ้น ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นจุดหยุดวิ่งที่ล็อคกำไรเมื่อการเทรดเคลื่อนไหวตามที่คุณต้องการ

สำหรับการทำกำไร ไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนจาก Parabolic SAR อย่างไรก็ตาม วิธีการทั่วไปคือการปิดตำแหน่งเมื่อ Parabolic SAR บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้ม เช่น เมื่อจุดพลิกกลับด้านของราคา

ขั้นตอนในการใช้ Parabolic SAR ในการซื้อขาย

  • ก่อนอื่นเริ่มจากการความเข้าใจแนวโน้มของตลาด ถ้าจุด Parabolic SAR อยู่ใต้ราคาตลาด แนวโน้มของตลาดถือว่าเป็นขาขึ้น และแนวโน้มของตลาดถือว่าเป็นขาลง หากจุด Parabolic SAR อยู่เหนือราคาตลาด
  • เมื่อคุณพบแนวโน้ม รอจนกว่าจุด Parabolic SAR จะผ่านไปทางตรงกันข้ามกับราคา นี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
  • การใช้ Parabolic SAR เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการซื้อขายสามารถทำให้ผิดพลาดได้ ดังนั้นควรใช้ตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ ตัวชี้วัดเหล่านี้อาจรวมถึง RSI, MACD, หรือตัวชี้วัดอื่น ๆ
  • เมื่อทุกอย่างบ่งบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มให้ตั้งค่าคำสั่งซื้อหรือขายตามที่เหมาะสม
  • ตั้งค่าคำสั่งหยุดความเสียหาย (Stop Loss) เนื่องจาก Parabolic SAR ยังมีประโยชน์ในการตั้งค่าคำสั่งหยุดความเสียหา คุณสามารถตั้งค่าคำสั่งหยุดความเสียหายที่จุด Parabolic SAR ล่าสุด

กลยุทธิ์ Parabolic SAR Trend

  • ระบุทิศทางแนวโน้มโดยใช้จุด Parabolic SAR
  • เข้าสู่สถานะซื้อเมื่อจุดพลิกจากเหนือราคาลงมาด้านล่าง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน ป้อนสถานะขายเมื่อจุดเปลี่ยนจากด้านล่างราคาไปด้านบน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง
  • ตั้งค่า stop-loss ที่ระดับ Parabolic SAR dot
  • ขณะที่การเทรดดำเนินไปในแนวทางของคุณ ให้ปรับ stop-loss เป็นระดับ Parabolic SAR ใหม่ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อล็อกกำไรไว้
  • ออกจากการซื้อขายเมื่อจุด Parabolic SAR พลิกไปอีกด้านหนึ่งของราคา ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น

การใช้ Parabolic SAR กับอินดิเคเตอร์อื่นๆ

Parabolic Stop and Reverse (SAR) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ วิธีการผสมผสานนี้ช่วยยืนยันสัญญาณที่สร้างขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การซื้อขายที่ทำกำไรได้มากขึ้น ด้านล่างนี้เป็นindicatorทั่วไปบางส่วนที่ใช้กับ Parabolic SAR

1. Parabolic SAR และ Moving Average Convergence Divergence (MACD)

MACD เป็นindicatorโมเมนตัมที่ติดตามแนวโน้มซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงของความแข็งแกร่ง ทิศทาง โมเมนตัม และระยะเวลาของแนวโน้ม ผู้เทรดสามารถใช้ Parabolic SAR เพื่อระบุทิศทางแนวโน้มและ MACD เพื่อยืนยันโมเมนตัมของแนวโน้ม สัญญาณซื้อสามารถพิจารณาได้เมื่อ Parabolic SAR บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นและเส้น MACD ตัดเหนือเส้นสัญญาณ สัญญาณขายสามารถพิจารณาได้เมื่อ Parabolic SAR บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงและเส้น MACD ตัดใต้เส้นสัญญาณ

2. Parabolic SAR และ Relative Strength Index (RSI)

RSI เป็นโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา ใช้เพื่อระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป เมื่อใช้กับ Parabolic SAR ผู้ค้าสามารถระบุทิศทางแนวโน้มด้วย Parabolic SAR จากนั้นใช้ RSI เพื่อเข้าสู่การซื้อขายในระดับการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป ตัวอย่างเช่น ในช่วงขาขึ้นที่ระบุโดย Parabolic SAR ผู้ค้าสามารถรอให้ RSI ลดลงต่ำกว่า 30 แล้วกลับขึ้นไปเหนือก่อนที่จะเปิดสถานะซื้อ

3. Parabolic SAR และ Bollinger Bands

Bollinger Bands ประกอบด้วยแถบกลาง (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย) และแถบด้านนอกสองแถบที่เบี่ยงเบนมาตรฐานจากแถบกลาง Bollinger Bands วัดความผันผวนและให้คำจำกัดความของราคาสูงและราคาต่ำ ในกรณีการใช้งานทั่วไป เทรดเดอร์อาจมองหา Parabolic SAR เพื่อให้สัญญาณซื้อ จากนั้นรอให้ราคาเคลื่อนไปทาง Bollinger Band ที่ต่ำกว่าก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งซื้อ กลยุทธ์นี้พยายามซื้อต่ำในแนวโน้มปัจจุบัน

4. Parabolic SAR และ Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator เป็นindicatorโมเมนตัมที่แสดงตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับช่วงสูง-ต่ำในช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อรวมกับ Parabolic SAR ผู้ค้าสามารถระบุแนวโน้มด้วย Parabolic SAR และใช้ Stochastic Oscillator เพื่อระบุจุดเข้าและออกที่เหมาะสมที่สุด

ข้อดีและข้อเสียของ Parabolic SAR

ข้อดี

  • ใช้งานง่าย การแสดงภาพของอินดิเคเตอร์โดยมีจุดต่างๆ ด้านบนหรือด้านล่างของแท่งราคา ทำให้ง่ายสำหรับผู้ค้ามือใหม่ในการตีความ
  • Parabolic SAR ให้สัญญาณเข้าและออกที่ชัดเจน เมื่อจุดต่างๆ พลิกจากเหนือราคาลงมาด้านล่าง จะเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาที่จะซื้อ ในทางกลับกัน เมื่อจุดต่างๆ เคลื่อนจากด้านล่างราคาไปด้านบน แสดงว่ามีโอกาสขาย
  • Parabolic SAR ให้ระดับการหยุดแบบไดนามิกซึ่งปรับตามราคา สิ่งนี้สามารถช่วยปกป้องผลกำไรและจำกัดการขาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีแนวโน้ม
  • Parabolic SAR มีประโยชน์สำหรับการระบุทิศทางของแนวโน้ม หากจุดอยู่ต่ำกว่าราคา แนวโน้มจะเป็นขาขึ้น และถ้าจุดอยู่เหนือราคา แนวโน้มก็จะลดลง

ข้อเสีย

  • Parabolic SAR เป็นindicatorที่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าการทำนาย เป็นผลให้อาจไม่ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างกะทันหัน ซึ่งอาจนำไปสู่สัญญาณล่าช้า
  • ความไม่มีประสิทธิภาพในตลาด Sideways เนื่องจาก Parabolic SAR ทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่มีแนวโน้ม ในตลาดที่มีขอบเขตจำกัดหรือขาดช่วง อาจสร้างสัญญาณเท็จจำนวนมากเมื่อราคาพุ่งขึ้นเหนือและใต้จุด
  • ประสิทธิภาพของ Parabolic SAR สามารถขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ผู้ซื้อขายเลือกเป็นอย่างมาก หากตั้งค่าปัจจัยการเร่งความเร็วไว้สูงเกินไป SAR อาจกระตุกและสร้างสัญญาณเท็จ ในทางกลับกัน หากตั้งค่าไว้ต่ำเกินไป SAR อาจช้าเกินไปที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *