บทความ

Sell Side และ Buy Side Liquidity คืออะไร? คีย์สำคัญของการอ่านตลาด

Highlight

  • Sell Side และ Buy Side Liquidity คือ โซนบนกราฟราคาที่มีคำสั่งซื้อจำนวนมากโดยที่ Sell Side คือบริเวณที่มีแรงขายเยอะ ส่วน Buy Side คือบริเวณที่มีแรงซื้อเยอะ
  • Sell Side Liquidity จะเจอได้บริเวณเหนือแนวต้าน Buy Side Liquidity จะเจอได้บริเวณใต้แนวรับ
  • สามารถใช้ร่วมในการเทรด เช่น การหาจุดเข้าเทรด และใช้ร่วมกับกลยุทธ์อื่นๆเช่น Order Flow , Order Block , Fair Value Gap (FVG)
  • การวิเคราะห์ Order Flow ช่วยให้เห็นการสะสมคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายที่สะสมไว้ในแต่ละระดับราคาก่อนที่ราคาจะเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงนั่นเอง

มาทำความรู้จักกับ Sell Side และ Buy Side Liquidity

Liquidity หรือ “สภาพคล่อง” ในตลาดการเงิน หรืออธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยคือเป็นตัวบอกว่าตลาดมีการซื้อขายกันมากหรือน้อย และที่สำคัญมันยังบอกถึงตำแหน่งที่มีคำสั่งซื้อหรือขายสะสมอยู่ ซึ่งสามารถกลายเป็นจุดกลับตัวของราคาได้นั่นเองครับ และนี่คือแนวคิดของ Sell Side Liquidity และ Buy Side Liquidity

Sell Side Liquidity คืออะไร

  • Sell Side Liquidity คือบริเวณที่มีแรงขายเยอะมาก ซึ่งมักมีคำสั่งซื้อขายแบบ Stop Buy สะสมอยู่ เทรดเดอร์จำนวนมากมักจะวาง Stop Loss ไว้เหนือแนวต้านเดิมจึงกลายเป็นจุดที่สถาบันอาจพาราคาขึ้นมาเพื่อ “ล้าง” หรือ “เก็บ” สภาพคล่อง ก่อนจะดึงราคากลับลง
  • ตัวอย่างจุด Sell Side Liquidity
    • เหนือแนวต้านหลักที่ราคาชนซ้ำหลายรอบ
    • เหนือ High ล่าสุดของรอบพักตัว (Pullback High)
    • ช่วงข่าวดี หรือประกาศเศรษฐกิจสำคัญที่ทำให้คน “รีบซื้อ”

Buy Side Liquidity คืออะไร

  • Buy Side Liquidity คือบริเวณที่มีแรงซื้อเยอะมาก ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีคำสั่งขายแบบ Stop Sell สะสมอยู่ เหมือนกับ Sell Side เทรดเดอร์มักวาง Stop Loss ไว้ใต้แนวรับเดิม ส่งผลให้จุดนั้นเป็นจุดที่มีสภาพคล่องสูงนั่นเอง
  • ตัวอย่างจุด Buy Side Liquidity
    • ใต้แนวรับหลักที่ราคากลับตัวมาหลายรอบ
    • ใต้ Low ล่าสุดของกรอบราคา
    • ช่วงเกิดแรงเทขายรุนแรงในข่าวร้ายหรือ Panic Sell

จุดสังเกตของ Sell Side / Buy Side Liquidity

จุดสังเกตของ Sell Side Liquidity

Sell Side Liquidity มักมีไส้แท่งเทียนที่ยาวและเป็นบริเวณที่มีแรงขายเยอะ

  • จุดที่ราคา มักโดนดันขึ้นไปล่อคนเข้า Buy ก่อนกลับตัวแรง เทรดเดอร์ที่ตั้ง Stop Loss เหนือแนวต้านคือเหยื่อชั้นดี
  • ลักษณะเด่น
    • เกิด “เหนือแนวต้าน” ที่ชัดเจน
    • มักเกิดภายหลังการสร้าง High ซ้ำ (Equal Highs) เพื่อหลอกให้คนเข้า Short
    • มี Long Wick / Fake Breakout ที่ทะลุขึ้นไปชั่วคราวแล้วกลับลงทันที
    • ราคาอาจพุ่งเข้าใส่ Order Block หรือ Fair Value Gap ที่อยู่เหนือ High เดิม
  • ตัวอย่างรูปแบบราคา
    • Double Top แล้วเบรกขึ้นก่อนกลับตัวลง
    • Swing High ที่ถูกเบรกขึ้นแบบรวดเร็วและถูกขายกลับอย่างรุนแรง
    • Fake Breakout เหนือ High ก่อนเกิดแท่งเทียนกลับทิศแบบแรง (เช่น Bearish Engulfing)

จุดสังเกตของ Buy Side Liquidity

Buy Side Liquidity มักมีไส้แท่งเทียนที่ยาวและเป็นบริเวณที่มีแรงซื้อเยอะ

  • เห็นราคาร่วงแรงๆ แต่จริงๆแล้วเป็นจุดที่สถาบันมักชอบซื้อกลับ คนที่ตัดขาดทุนตรงนี้คือต้นน้ำของสภาพคล่อง ทำให้รายใหญ่ออกออเดอร์ได้นั่นเอง
  • ลักษณะเด่น
    • เกิด “ใต้แนวรับ” หรือ Swing Low ที่หลายคนใช้ตั้ง Stop Loss
    • สร้าง Equal Lows / Triple Bottom เพื่อให้ดูเหมือนแนวรับแข็งแรง ก่อนทะลุลง
    • ราคาลงมาแตะ Order Block หรือ FVG ด้านล่าง แล้วเกิด Reversal ทันที
  • ตัวอย่างรูปแบบราคา
    • การหลุดแนวรับหลอก แล้วเกิดแท่งเทียนเด้งกลับ
    • Swing Low ที่โดนทะลุก่อนเกิดแรงซื้อกลับทันที
    • Rejection แรงบริเวณ Low เก่า

Sell Side / Buy Side Liquidity ในการเทรด

การใช้ Sell Side และ Buy Side Liquidity เป็นจุดเข้าเทรด

สามารถใช้จุด Sell Side Liquidity  และ Buy Side Liquidity เป็นจุดเข้าเทรดโดยการรอราคามารีเทสต์ที่โซน

  • Sell Entry (Short)
    • ทดสอบโซน Sell Side Liquidity Zone: รอให้ราคากลับมาทดสอบโซนที่เราเชื่อว่าจะมีการสะสมของคำสั่งขาย (Stop Loss) เช่น แนวต้านหรือ High ที่เคยเกิดขึ้น
    • ยืนยันการกลับตัว: ใช้ Price Action เพื่อมายืนยันเช่น Bearish Engulfing
  • Buy Entry (Long)
    • ทดสอบโซน Buy Side Liquidity Zone: รอให้ราคาลงมาทดสอบโซนที่มีคำสั่งซื้อสะสมอยู่ เช่น แนวรับหรือ Low ล่าสุด
    • ยืนยันการกลับตัว: ใช้ Price Action เพื่อมายืนยันเช่น เช่น Bullish Engulfing หรือ Hammer ที่แสดงถึงการกลับตัวแรง

การใช้ร่วมกับ Volume และ Order Flow

ใช้ Volume เพื่อดูแรงซื้อ / แรงขาย ในตลาด

การใช้ Volume และ Order Flow เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบความจริงจังของการเคลื่อนไหวของราคาและทิศทางในตลาด

  • Volume
    • Volume Profile: ใช้การตรวจสอบ Volume Profile เพื่อตรวจสอบระดับที่มีการสะสมของสภาพคล่องสูง โดยเฉพาะในบริเวณที่มี Liquidity Zone ที่สำคัญ
    • Volume Spikes: หากราคาหลุดออกจาก Liquidity Zone และ Volume เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จะยืนยันได้ว่าแนวโน้มกำลังแรง ซึ่งมีโอกาสมากที่ราคาจะขยับต่อในทิศทางนั้นๆ
  • Order Flow
    • Market Depth: ตรวจสอบ Market Depth เพื่อตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาใดที่ Liquidity สะสมอยู่ โดยดูปริมาณคำสั่งซื้อและขาย
    • Order Flow Analysis: การวิเคราะห์ Order Flow ช่วยให้เห็นการสะสมคำสั่งหรือแรงซื้อ/ขายที่สะสมไว้ในแต่ละระดับราคาก่อนที่ราคาจะเคลื่อนไหวขึ้นหรือลง ทำให้สามารถคาดการณ์ทิศทางที่ตลาดจะไปได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ

การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

การเทรดโดยไม่มีการจัดการความเสี่ยง ก็เหมือนกับขับรถเร็วแต่ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย วันนึงอาจเจออุบัติเหตุที่เจ็บหนักได้เลย! ดังนั้นเทรดเดอร์ควรจัดการความเสี่ยง หรือ Risk Management นั่นเองครับ

  • การตั้ง Stop Loss (SL): ควรตั้ง SL ใกล้ๆ แนว High / Low ล่าสุด
  • การตั้ง Take Profit (TP): ตั้ง TP ตาม Liquidity Zone ที่จะเป็นจุดหยุดการเคลื่อนไหวของราคา หรือแนวต้าน / แนวรับถัดไปที่สำคัญ
  • ตั้ง Risk/Reward Ratio ให้เหมาะสม: ตัวอย่างเช่นตั้ง SL ที่ 2% และ TP ที่ 4-6% จะทำให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น

การใช้ร่วมกับกลยุทธ์อื่นๆ

สามารถใช้กลยุทธ์อื่นๆเพื่อมายื่นยันจุดเข้าเทรดได้ เช่นใช้ FVG เป็นตัวช่วยยืนยัน

การเข้าใจ Liquidity ทั้งฝั่ง Buy และ Sell ไม่ได้เป็นเพียงการสังเกตแนวรับแนวต้านเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้ร่วมกับกลยุทธ์การเทรดระดับสูงอื่นๆได้อีกด้วย เช่น

  • Order Block (OB)
    • รอให้ราคาเบรก High หรือ Low เดิม เพื่อเก็บ Liquidity
    • ระบุ Order Block ที่อยู่ใกล้บริเวณนั้น
    • รอสัญญาณกลับตัว เช่น Pin Bar หรือ Bearish/Bullish Engulfing บน OB
    • เข้าไม้เมื่อราคาเข้าทดสอบ OB พร้อมโครงสร้างยืนยัน เช่น BOS หรือ CHoCH
  • MSS (Market Structure Shift)
    • รอให้ราคาเบรก High หรือ Low แล้วเริ่มสร้างโครงสร้างใหม่
    • รอเกิด BOS หรือ CHoCH เพื่อยืนยันว่าแนวโน้มเปลี่ยนจริง
    • รอการ Pullback เพื่อหา Entry จุดเด้ง เช่นกลับมาแตะ OB หรือ FVG
  • Fair Value Gap (FVG)
    • หาจุดที่ราคา Break High/Low แล้วเกิดช่องว่าง (FVG)
    • รอให้ราคากลับมาเติม FVG พร้อมสัญญาณกลับตัว เช่น Engulfing
    • ใช้ร่วมกับ OB หรือ MSS เพื่อยืนยัน Entry

บทสรุปสำหรับ Sell Side Buy Side Liquidity

Sell Side และ Buy Side Liquidity คือ โซนบนกราฟราคาที่มีคำสั่งซื้อจำนวนมาก โดย Sell Side จะอยู่เหนือแนวต้าน ส่วน Buy Side จะอยู่ใต้แนวรับ กลายเป็นเป้าหมายของ Smart Money ที่มักดันราคามาเก็บสภาพคล่องก่อนกลับทิศ เทรดเดอร์สามารถใช้จุดเหล่านี้ร่วมกับเครื่องมือเทคนิค เช่น Order Block (OB), Fair Value Gap (FVG), Market Structure Shift (MSS), และ Order Flow เพื่อหาสัญญาณเข้าเทรดที่แม่นยำมากขึ้น

แหล่งข้อมูลอ้างอิง