บทความ

Market Structure Shift คืออะไร? รู้ทันจุดเปลี่ยนของแนวโน้มตลาด

Highlight

  • Market Structure Shift (MSS) คือการเปลี่ยนโครงสร้างของราคาในตลาด เช่น “จากขาขึ้นกลายเป็นขาลง” หรือ “จากขาลงกลายเป็นขาขึ้น”
  • MSS สามารถสังเกตได้จาก 3 สัญญาณหลัก 1.กราฟหยุดทำ HH / LL เดิมซ้ำๆ 2.เกิดการทะลุโครงสร้างฝั่งตรงข้ามอย่างชัดเจน (CHoCH) 3.มีแรงเคลื่อนไหวต่อเนื่องในทิศทางใหม่ (Displacement)
  • MSS สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ Bullish MSS กราฟกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น และ Bearish MSS กราฟกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง
  • ถ้าอยากใช้ MSS ให้ได้เปรียบต้องเริ่มจากมอง TF ใหญ่ ดูว่าเทรนด์หลักไปทางไหนก่อน พอกราฟเปลี่ยนโครงสร้างจริง ค่อยรอให้ราคากลับมาแตะ OB หรือ FVG

Market Structure Shift คืออะไร

Market Structure Shift คือ การเปลี่ยนโครงสร้างของราคา จากขาขึ้นกลายเป็นขาลง หรือจากขาลงกลายเป็นขาขึ้น

Market Structure Shift (MSS) คือการเปลี่ยนโครงสร้างของราคาในตลาดหริอ “ช่วงเปลี่ยนแนวโน้มของตลาด” จากเดิมที่ราคาเคลื่อนที่ตามเทรนด์อย่างต่อเนื่อง สู่การกลับตัวไปอีกทิศทาง

“อธิบายง่ายๆ MSS คือจังหวะที่แนวโน้มเดิมจบลง และแนวโน้มใหม่กำลังเริ่มต้น”

  • ตัวอย่างเช่นในเทรนด์ขาขึ้น
    • ราคาเคลื่อนไหวเป็นรูปแบบ Higher High (HH) และ Higher Low (HL) อย่างต่อเนื่อง
    • เทรนด์ดูแข็งแรง และเทรดเดอร์ทุกคนมองว่าราคาน่าจะขึ้นต่อแต่จู่ๆ ราคาเริ่ม ขึ้นไม่ถึง High เดิม และ ทำ High ต่ำลงเรื่อย ๆ
    • จากนั้นเกิดการ เบรคจุด Higher Low ลงมา นี่คือ สัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นจบแล้ว
  • สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เรียกว่า: Market Structure Shift
    • เป็นช่วงเวลาที่ “โครงสร้างราคาเดิมพัง” และ “โครงสร้างใหม่เริ่มก่อตัว”
    • ตลาดเปลี่ยนมือจากฝั่งซื้อ ไปสู่ฝั่งขาย
    • จุดนี้เองที่เทรดเดอร์สาย Smart Money มองหา เพราะมันคือโอกาสในการเทรดเทรนด์ใหม่ตั้งแต่ต้นทาง

จะรู้ได้ยังไงว่าโครงสร้าง “Shift” แล้ว?

การเกิด Market Structure Shift สังเกตได้จากการหยุดทำ High / Low และเกิดการกลับตัว

Market Structure Shift หรือการเปลี่ยนโครงสร้างของตลาด ไม่ได้ดูแค่ราคาเบรกแนวรับหรือแนวต้านเพียงอย่างเดียวแต่มันมีสัญญาณสำคัญ 3 ขั้นตอน ที่ช่วยยืนยันว่า “ตลาดกำลังเปลี่ยนทิศ”

1. หยุดทำ High / Low ใหม่

สิ่งแรกที่ต้องสังเกตก่อนจะบอกได้ว่าโครงสร้างตลาดเริ่มเปลี่ยนคือกราฟ “ไม่เป็นเทรนด์ต่อเนื่องเหมือนที่ผ่านมา” หรือพูดง่ายๆ คือ แรงซื้อ/ขาย เริ่มแผ่ว

  • ในเทรนด์ขาขึ้น
    • ปกติราคาจะทำ Higher High (HH) และ Higher Low (HL) ต่อเนื่อง
    • ถ้าเริ่มขึ้นไม่ถึง High เดิม หรือทำ High ที่ต่ำลงหมายถึงแรงซื้อเริ่มหมด เทรนด์ขาขึ้นไม่มีแรง
  • ในเทรนด์ขาลง
    • ปกติจะทำ Lower Low (LL) และ Lower High (LH) ไปเรื่อยๆ
    • ถ้าเริ่มลงไม่ถึง Low เดิม หรือดีดกลับแรงผิดปกติแสดงว่าแรงขายเริ่มแผ่ว ขาลงอาจกำลังจบ

2. เกิดการ Change Of Character (CHoCH)

หลังจากที่กราฟเริ่มส่งสัญญาณว่าหมดแรงเช่น หยุดทำ Higher High (HH) หรือ Lower Low (LL) สิ่งที่เราควรจับตาต่อไปคือ “ราคาสามารถทะลุโครงสร้างฝั่งตรงข้ามได้ไหม?”

  • ถ้าเป็นเทรนด์ขาลง แล้วราคาทะลุ Lower High (LH) ขึ้นไปได้
  • หรือถ้าเป็นเทรนด์ขาขึ้น แล้วราคาทะลุ Higher Low (HL) ลงมาได้
  • และสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ “ทะลุ”แต่ต้อง ปิดแท่งเทียนอย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่ไส้เทียนเฉียดไปแล้วดึงกลับ แบบนั้นยังไม่นับว่า Break จริง

3. เกิด Displacement หรือการวิ่งแรงไปในทิศทางใหม่

หลังจากเกิด CHoCH แล้ว ถ้าราคาวิ่งแรงไปต่อในทิศทางใหม่เช่น

  • วิ่งขึ้นแบบไม่พัก (หลัง Break ขาลง) / ร่วงลงเร็วและแรง (หลัง Break ขาขึ้น)
  • นี่คือ “Displacement” หรือแรงเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญแสดงว่ามีแรงซื้อหรือแรงขายจากกลุ่มทุนใหญ่เข้ามาจริงไม่ใช่แค่กลับตัวเล่นๆ Displacement เป็นเหมือนตัวปิดท้ายที่คอนเฟิร์มจุดนั้นนั่นเองครับ

ประเภทของ Market Structure Shift

Bullish Market Structure Shift

กราฟมีการกลับตัวที่เปลี่ยนจาก “ขาลง” ให้กลายเป็น “ขาขึ้น”

ลักษณะของ Bullish Structure Shift

  • โครงสร้างเดิมของกราฟเป็นแบบ Lower High (LH) และ Lower Low (LL)
  • ราคาเริ่มหยุดทำ Lower Low แล้วดีดขึ้นแรงจากโซนแนวรับ
  • ราคาเบรคจุด Lower High เดิมได้ ทำให้เกิด Change Of Character (CHoCH)
  • มักตามมาด้วยแท่งเทียนกลับตัว เช่น Bullish Engulfing หรือ Pin Bar
  • มีแรงซื้ออย่างชัดเจน ทำให้ราคาพุ่งขึ้นในเวลาอันสั้น Displacement

กลยุทธ์การเทรดเมื่อเกิด Bullish Shift

  • รอให้ราคาย่อกลับมาแตะ Order Block (OB) หรือ Fair Value Gap (FVG) ด้านล่าง
  • เข้า Buy เมื่อมีสัญญาณกลับตัว เช่นแท่งเทียนกลับตัวหรือแรงดีดจากโซน OB
  • วาง SL ไว้ใต้ OB หรือใต้ Swing Low ล่าสุด
  • วาง TP ไว้ที่แนวต้านถัดไป หรือบริเวณที่อาจเกิด Higher High ใหม่

Bearish Market Structure Shift

กราฟมีการกลับตัวเปลี่ยนจาก “ขาขึ้น” เป็นเทรนด์ “ขาลง”

ลักษณะของ Bearish Structure Shift

  • โครงสร้างเดิมของกราฟเป็นแบบ Higher High (HH) และ Higher Low (HL)
  • ราคาเริ่มหยุดทำ Higher High และเริ่มย่อลงลึกกว่าปกติ
  • ราคาเบรคจุด Higher Low ลงไปเกิด Change Of Character (CHoCH)
  • มักมีแท่งเทียนกลับตัว เช่น Bearish Engulfing หรือ Pin Bar
  • มีแรงขายเข้ามาอย่างรุนแรง ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบ Displacement
  • บางกรณีอาจเกิดพร้อมกับข่าวลบหรือแรงเทขายจากสถาบัน

กลยุทธ์การเทรดเมื่อเกิด Bearish Shift

  • รอให้ราคาย่อตัวกลับขึ้นไปแตะ Order Block (OB) หรือ Fair Value Gap (FVG) ด้านบน
  • เข้า Sell เมื่อเห็นสัญญาณกลับตัวจากโซน หรือเกิดแรงขายอย่างชัดเจน
  • วาง SL ไว้เหนือ OB หรือเหนือ Swing High ล่าสุด
  • วาง TP ที่แนวรับถัดไป หรือบริเวณที่มีโอกาสเกิด Lower Low ใหม่

ใช้ Market Structure Shift ยังไงให้ได้เปรียบ?

เริ่มจาก Timeframe ใหญ่ก่อน มองภาพรวมตลาด

การดู Timeframe ใหญ่จะทำให้เห็นภาพรวมของ Trend

อย่าเทรดเพราะเห็น Timeframe เล็กวิ่งแรงเพราะบางทีกราฟเล็กมันแค่ดีดเล่นๆ แต่กราฟใหญ่กำลังจะเปลี่ยนทางจริงจัง

  • ถ้า Timeframe ใหญ่ยังไม่ได้เปลี่ยนอย่าเพิ่งมั่นใจว่ากราฟจะกลับตัว
  • การดู Timeframe ใหญ่ช่วยให้รู้ภาพรวมว่ากราฟกำลังอยู่ใน “เทรนด์ไหน” ขาขึ้นหรือขาลง?
  • ถ้ามองไม่ขาด อาจเผลอเข้าไม้ผิดฝั่งแบบไม่รู้ตัว

ใช้ OB / FVG เป็นจุดยืนยัน

หลังจากเกิดการ MSS รอราคากลับมา Retest เพื่อเป็นจุดเข้าเทรดที่แม่นยำยิ่งขึ้น

ไม่ใช่ทุก Break จะเป็นของจริงแต่ Break ที่กลับมาเทสต์ OB หรือ FVG แล้วดีดแรงมักเป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดจาก “ฝั่งทุนใหญ่”

“เข้าเทรดตรง OB/FVG หลัง Confirm = จุดเข้าเทพๆ ที่ SL สั้น RR โหด”

  • OB (Order Block): คือจุดสะสมออเดอร์ของเจ้าตลาด มักเป็นแท่งเทียนใหญ่ๆ ก่อนกราฟจะกลับตัว
  • FVG (Fair Value Gap): คือช่องว่างราคาที่มักจะกลับมาเติมก่อนกราฟจะวิ่งต่อ
    • ถ้าราคา Break แล้วกลับมาแตะ OB / FVG แล้วดีดแรง เท่ากับว่าเป็นสัญญาณเข้าเทรดที่ดี
    • ตรงนี้คือจุดที่ Smart Money เข้าเทรด ซึ่งทำให้เป็นจุดที่น่าเข้าเทรดมากๆ

ตั้ง SL ให้นอกโซนสำคัญ

ตั้ง SL ให้ห่างจาก Order Block เพื่อกันราคาลากมากิน SL ก่อนจะกลับตัวไปต่อและคำนวณ RR ให้เหมาะสม

ถ้าวาง SL ผิดชีวิตเปลี่ยน เพราะตลาดชอบแกล้งวิ่งมาโดนจุดที่เทรดเดอร์ตั้ง SL ไว้ก่อนที่จะกลับตัวไปทิศทางที่แท้จริง

“วาง SL ให้รอด ดีกว่าวาง SL ให้สบายใจ แล้วโดนลากแบบไม่ควรโดน”

  • อย่าวาง SL ไว้ชิดกับ OB / Swing Point เดิม เพราะตลาดชอบ “เคลียร์ SLก่อน”
  • SL ที่ดีควรอยู่เลยโซน ไปอีกหน่อย แต่ก็ไม่เยอะไปจนทำให้ขาดทุนเยอะ พอให้ปลอดภัย
  • การวาง SL ที่ดีนั้นต้องมีเหตุผล และต้องผ่านการ Money Management มาอย่างดีแล้ว

ตั้ง TP ให้ดีตั้ง Risk Reward ให้เหมาะสม

เทรดเก่งไม่พอ ต้องรู้ด้วยว่า “เมื่อไหร่ควรพอ”

เข้าไม้แม่น วาง SL ดี แต่ไม่รู้ว่าจะออกเมื่อไหร่ = เทรดไม่จบ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน จะช่วยให้เทรดเดอร์มีวินัย และทำให้สามารถวัดผลได้จริง

  • วาง TP ตามแนวต้าน / แนวรับสำคัญ, OB ข้างหน้า หรือจุด Swing ที่ตลาดน่าจะหยุด
  • อย่าหวังไกลเกินความเป็นจริง ถ้าตลาดไม่ได้มีแนวโน้มไปถึงได้
  • ถ้าเป็นเทรนด์ใหม่ ให้วางเป้าระยะกลางก่อน แล้วขยับ TP ตามสัญญาณ
  • Risk Reward Ratio (RR) ที่ดีไม่ใช่แค่ตัวเลขสูง แต่คือ “RR ที่คุ้มกับสถานการณ์ตอนนั้น”

บทสรุปสำหรับ Market Structure Shift

Market Structure Shift (MSS) คือการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดจากเดิมไปอีกทิศทางหนึ่ง เช่น จากขาขึ้นเป็นขาลง หรือจากขาลงเป็นขาขึ้น จุดสังเกตคือกราฟหยุดทำ High หรือ Low แบบเดิม แล้วเกิดการเบรกโครงสร้างฝั่งตรงข้าม (CHoCH) พร้อมตามด้วยแรงเคลื่อนไหวชัดเจน (Displacement) เพื่อยืนยันว่าเทรนด์ใหม่ได้เริ่มขึ้นจริง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง